Сравнение ETHV с GDX
ETHV (VanEck Ethereum ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - ETHV is a Cryptocurrency fund tracking the MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHV returned -44.82% vs 38.79% for GDX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ETHV charges 0.20%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности ETHV и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHV показывает доходность -36.95%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью -16.75%.
ETHV
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 4.38%
- 6 месяцев
- -43.07%
- С начала года
- -36.95%
- 1 год
- -44.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDX
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -18.16%
- 6 месяцев
- -26.48%
- С начала года
- -16.75%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 32.25%
- 5 лет*
- 17.67%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам ETHV и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | -36.95% | -11.02% | -5.50% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -16.75% | 154.77% | -8.39% |
Correlation
The correlation between ETHV and GDX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHV vs. GDX — Ранг доходности на риск
ETHV
GDX
Сравнение ETHV c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETF (ETHV) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHV | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.17 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.02 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 2.38 | -3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHV и GDX
Максимальная просадка ETHV за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHV и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHV | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -80.34% | +12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.88% | -38.36% | -29.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.35% | -38.36% | -22.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.71% | -40.38% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.55% | 16.35% | +27.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHV и GDX
VanEck Ethereum ETF (ETHV) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с VanEck Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что ETHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHV | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 11.88% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.28% | 39.98% | +7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.36% | 48.15% | +20.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.82% | 37.09% | +34.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.82% | 37.37% | +34.45% |
Сравнение комиссий ETHV и GDX
ETHV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHV и GDX
ETHV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.89% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
ETHV and GDX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHV has higher volatility (14.44%) compared to GDX (11.88%). In terms of maximum drawdown, ETHV dropped -67.88% vs GDX's -80.34%.
On 1-year performance, GDX leads with 38.79% vs -44.82% for ETHV. On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GDX has been the lower-risk option at 11.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDX has performed better with a 38.79% return vs -44.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.
GDX has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for ETHV.
ETHV is categorized as Cryptocurrency, while GDX is Gold. ETHV tracks MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.20% for ETHV and 0.51% for GDX.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHV и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор