PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHV с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHV с GDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETHV (VanEck Ethereum ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - ETHV is a Cryptocurrency fund tracking the MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHV returned -32.55% vs 49.41% for GDX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ETHV charges 0.20%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности ETHV и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Ethereum ETF (ETHV) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHV показывает доходность -40.24%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью -8.08%.

ETHV

1 день
-1.33%
1 месяц
-25.17%
С начала года
-40.24%
6 месяцев
-43.60%
1 год
-32.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDX

1 день
-8.75%
1 месяц
-14.71%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-2.00%
1 год
49.41%
3 года*
37.19%
5 лет*
16.92%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHV и GDX

2026 (YTD)20252024
ETHV
VanEck Ethereum ETF		-40.24%-11.02%-3.67%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-8.08%154.77%-8.39%

Correlation

The correlation between ETHV and GDX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Ethereum ETF

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с ETHV:
ETHV с FETHETHV с ETHAETHV с ETHWETHV с IBITETHV с ETHEETHV с ARKBETHV с SPY
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

ETHV vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHV
Ранг доходности на риск ETHV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHV: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHV: 55
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHV c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETF (ETHV) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHVGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
1.07

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
1.49

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.21

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.55

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

4.04

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHV vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHV на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHV и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHVGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

1.07

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.12

-0.54

Просадки

Сравнение просадок ETHV и GDX

Максимальная просадка ETHV за все время составила -64.02%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHV и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHVGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.02%

-80.34%

+16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.36%

-31.94%

-31.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.36%

-31.94%

-31.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.71%

-40.43%

+7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.95%

12.26%

+25.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHV и GDX

Текущая волатильность для VanEck Ethereum ETF (ETHV) составляет 9.71%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что ETHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHVGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.71%

16.04%

-6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.31%

38.62%

+6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.34%

46.37%

+21.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.23%

36.60%

+35.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.23%

37.28%

+34.95%

Сравнение комиссий ETHV и GDX

ETHV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHV и GDX

ETHV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETHV
VanEck Ethereum ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.80%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%

Часто задаваемые вопросы

ETHV and GDX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (16.04%) compared to ETHV (9.71%). In terms of maximum drawdown, ETHV dropped -64.02% vs GDX's -80.34%.

On 1-year performance, GDX leads with 49.41% vs -32.55% for ETHV. On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ETHV has been the lower-risk option at 9.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDX has performed better with a 49.41% return vs -32.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.

GDX has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for ETHV.

ETHV is categorized as Cryptocurrency, while GDX is Gold. ETHV tracks MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.20% for ETHV and 0.51% for GDX.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHV и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор