Сравнение ETHV с BTCZ
ETHV (VanEck Ethereum ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHV is passively managed, while BTCZ is actively managed. Over the past year, ETHV returned -37.87% vs 67.42% for BTCZ. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. ETHV charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности ETHV и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHV показывает доходность -47.05%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 54.87%.
ETHV
- 1 день
- -11.40%
- 1 месяц
- -32.96%
- С начала года
- -47.05%
- 6 месяцев
- -48.03%
- 1 год
- -37.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 10.70%
- 1 месяц
- 77.17%
- С начала года
- 54.87%
- 6 месяцев
- 58.86%
- 1 год
- 67.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHV и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | -47.05% | -11.02% | -3.67% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 54.87% | -29.11% | -68.10% |
Correlation
The correlation between ETHV and BTCZ is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | -0.81 |
The correlation between ETHV and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHV vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
ETHV
BTCZ
Сравнение ETHV c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETF (ETHV) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHV | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.18 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.38 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 2.75 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHV | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.77 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | -0.53 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ETHV и BTCZ
Максимальная просадка ETHV за все время составила -67.54%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHV и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHV | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -91.06% | +23.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.54% | -49.02% | -18.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.54% | -75.02% | +7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.78% | -73.73% | +40.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.18% | 25.77% | +12.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHV и BTCZ
Текущая волатильность для VanEck Ethereum ETF (ETHV) составляет 14.46%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 18.81%. Это указывает на то, что ETHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHV | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 18.81% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.45% | 67.75% | -21.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.27% | 88.13% | -18.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.63% | 97.32% | -24.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.63% | 97.32% | -24.69% |
Сравнение комиссий ETHV и BTCZ
ETHV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHV и BTCZ
ETHV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
ETHV VanEck Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHV and BTCZ have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (18.81%) compared to ETHV (14.46%). In terms of maximum drawdown, ETHV dropped -67.54% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 67.42% vs -37.87% for ETHV. On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ETHV has been the lower-risk option at 14.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 67.42% return vs -37.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for ETHV.
They also come from different issuers: VanEck and T-Rex. Their fees differ too: 0.20% for ETHV and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHV и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор