Сравнение ETHU с ZVOL
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) are both exchange-traded funds - ETHU is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while ZVOL is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. ETHU is actively managed, while ZVOL is passively managed. Over the past year, ETHU returned -76.14% vs 9.99% for ZVOL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ETHU charges 0.94%/yr vs 1.35%/yr for ZVOL.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и ZVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -72.13%, что значительно ниже, чем у ZVOL с доходностью -1.35%.
ETHU
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -45.48%
- С начала года
- -72.13%
- 6 месяцев
- -75.88%
- 1 год
- -76.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZVOL
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 9.99%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHU и ZVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -72.13% | -64.38% | -49.29% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | -1.35% | -10.71% | -8.67% |
Correlation
The correlation between ETHU and ZVOL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. ZVOL — Ранг доходности на риск
ETHU
ZVOL
Сравнение ETHU c ZVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и Volatility Premium Plus ETF (ZVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHU | ZVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.11 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.61 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 1.95 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHU | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.54 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.44 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок ETHU и ZVOL
Максимальная просадка ETHU за все время составила -95.18%, что больше максимальной просадки ZVOL в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и ZVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.18% | -37.25% | -57.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.80% | -16.46% | -75.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.18% | -21.42% | -73.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.45% | -13.44% | -56.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.60% | 5.12% | +57.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и ZVOL
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 20.02% по сравнению с Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.02% | 3.66% | +16.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.47% | 13.28% | +79.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.43% | 18.76% | +118.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.96% | 29.25% | +113.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.96% | 29.25% | +113.71% |
Сравнение комиссий ETHU и ZVOL
ETHU берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии ZVOL в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и ZVOL
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности ZVOL в 70.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 5.16% | 2.31% | 0.41% | 0.00% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 70.46% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and ZVOL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (20.02%) compared to ZVOL (3.66%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -95.18% vs ZVOL's -37.25%.
On 1-year performance, ZVOL leads with 9.99% vs -76.14% for ETHU. On fees, ETHU is cheaper at 0.94% per year. On volatility, ZVOL has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZVOL has performed better with a 9.99% return vs -76.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHU is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.35% for ZVOL.
ZVOL has the higher dividend yield at 70.46%, compared with 5.16% for ETHU.
ETHU is categorized as Cryptocurrency, while ZVOL is Volatility. Their fees differ too: 0.94% for ETHU and 1.35% for ZVOL.
ZVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и ZVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор