Сравнение ETHU с ZIVB

С начала года, ETHU показывает доходность -57.28%, что значительно ниже, чем у ZIVB с доходностью -10.43%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETHU берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ETHU на текущий момент составляет -0.27, что выше коэффициента Шарпа ZIVB равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHU и ZIVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ETHU и ZIVB составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности ZIVB в 69.20%

Максимальная просадка ETHU за все время составила -94.05%, что больше максимальной просадки ZIVB в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и ZIVB.

Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 37.78% по сравнению с -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.