PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHU с XRPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHU с XRPT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) are both Cryptocurrency funds from Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, ETHU returned -76.14% vs -88.46% for XRPT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.94% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ETHU и XRPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHU показывает доходность -72.13%, а XRPT немного выше – -70.47%.

ETHU

1 день
-2.88%
1 месяц
-45.48%
С начала года
-72.13%
6 месяцев
-75.88%
1 год
-76.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRPT

1 день
-4.67%
1 месяц
-33.40%
С начала года
-70.47%
6 месяцев
-78.42%
1 год
-88.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHU и XRPT

2026 (YTD)2025
ETHU
Volatility Shares 2x Ether ETF		-72.13%-16.53%
XRPT
Volatility Shares 2x XRP ETF		-70.47%-67.83%

Correlation

The correlation between ETHU and XRPT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г.

0.84

The correlation between ETHU and XRPT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares 2x Ether ETF

Volatility Shares 2x XRP ETF

Часто сравнивают с ETHU:
ETHU с ETH-USDETHU с ETHTETHU с ETHAETHU с ETHEETHU с SBETETHU с VOOETHU с MSTX
Часто сравнивают с XRPT:
XRPT с BITXXRPT с SVIXXRPT с XRPIXRPT с BTCXRPT с SOLZXRPT с ZVOLXRPT с UVIX

Доходность на риск

ETHU vs. XRPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHU
Ранг доходности на риск ETHU: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHU: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHU: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHU: 33
Ранг коэф-та Мартина
XRPT
Ранг доходности на риск XRPT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRPT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRPT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRPT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRPT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRPT: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHU c XRPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHUXRPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-0.59

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
-1.02

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.89

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.93

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-1.25

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHU vs. XRPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHU на текущий момент составляет -0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRPT равному -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHU и XRPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHUXRPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

-0.59

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

-0.60

+0.06

Просадки

Сравнение просадок ETHU и XRPT

Максимальная просадка ETHU за все время составила -95.18%, примерно равная максимальной просадке XRPT в -95.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и XRPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHUXRPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.18%

-95.02%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.80%

-95.02%

+3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.18%

-95.02%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.45%

-63.11%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.60%

70.46%

-7.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHU и XRPT

Текущая волатильность для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) составляет 20.02%, в то время как у Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) волатильность равна 27.84%. Это указывает на то, что ETHU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHUXRPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.02%

27.84%

-7.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

92.47%

104.32%

-11.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.43%

150.33%

-12.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

142.96%

149.19%

-6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

142.96%

149.19%

-6.23%

Сравнение комиссий ETHU и XRPT

И ETHU, и XRPT имеют комиссию равную 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHU и XRPT

Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности XRPT в 5.26%

ПозицияTTM20252024
ETHU
Volatility Shares 2x Ether ETF		5.16%2.31%0.41%
XRPT
Volatility Shares 2x XRP ETF		5.26%1.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETHU and XRPT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XRPT has higher volatility (27.84%) compared to ETHU (20.02%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -95.18% vs XRPT's -95.02%.

On 1-year performance, ETHU leads with -76.14% vs -88.46% for XRPT. Both ETFs have the same 0.94% expense ratio. On volatility, ETHU has been the lower-risk option at 20.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHU has performed better with a -76.14% return vs -88.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETHU and XRPT have the same expense ratio: 0.94% per year.

XRPT has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 5.16% for ETHU.

ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHU и XRPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор