PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ETHU с XRPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHU с XRPT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) are both exchange-traded funds - ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while XRPT is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, ETHU returned -83.75% vs -94.51% for XRPT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ETHU charges 2.67%/yr vs 0.94%/yr for XRPT.

Доходность

Сравнение доходности ETHU и XRPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHU показывает доходность -70.73%, что значительно выше, чем у XRPT с доходностью -75.71%.

ETHU

1 день
-4.90%
1 месяц
6.30%
6 месяцев
-75.69%
С начала года
-70.73%
1 год
-83.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRPT

1 день
-2.10%
1 месяц
-21.35%
6 месяцев
-80.18%
С начала года
-75.71%
1 год
-94.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHU и XRPT

2026 (YTD)2025
ETHU
Volatility Shares 2x Ether ETF		-70.73%-8.44%
XRPT
Volatility Shares 2x XRP ETF		-75.71%-67.94%

Correlation

The correlation between ETHU and XRPT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г.

0.85

The correlation between ETHU and XRPT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares 2x Ether ETF

Volatility Shares 2x XRP ETF

Часто сравнивают с ETHU:
ETHU с ETH-USDETHU с ETHTETHU с ETHAETHU с ETHEETHU с SBETETHU с VOOETHU с MSTX
Часто сравнивают с XRPT:
XRPT с XRPIXRPT с BITXXRPT с XXRPXRPT с SVIXXRPT с BTCXRPT с SOLZXRPT с UVIX

Доходность на риск

ETHU vs. XRPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHU
Ранг доходности на риск ETHU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHU: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHU: 33
Ранг коэф-та Мартина
XRPT
Ранг доходности на риск XRPT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRPT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRPT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRPT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRPT: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRPT: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHU c XRPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETHUXRPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
-0.65

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
-1.83

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.80

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.98

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

-1.22

+0.02

ETHU vs. XRPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHU на текущий момент составляет -0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRPT равному -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHU и XRPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETHU и XRPT

Максимальная просадка ETHU за все время составила -96.46%, примерно равная максимальной просадке XRPT в -96.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и XRPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHUXRPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.46%

-96.33%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.99%

-96.33%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.93%

-95.90%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.71%

-66.09%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

69.54%

77.24%

-7.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHU и XRPT

Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 29.02% по сравнению с Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) с волатильностью 26.27%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHUXRPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.02%

26.27%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

96.55%

103.28%

-6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.64%

145.95%

-8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

142.25%

147.27%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

142.25%

147.27%

-5.02%

Сравнение комиссий ETHU и XRPT

ETHU берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии XRPT в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHU и XRPT

Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности XRPT в 6.54%

ПозицияTTM20252024
ETHU
Volatility Shares 2x Ether ETF		4.83%2.31%0.41%
XRPT
Volatility Shares 2x XRP ETF		6.54%1.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETHU and XRPT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHU has higher volatility (29.02%) compared to XRPT (26.27%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -96.46% vs XRPT's -96.33%.

On 1-year performance, ETHU leads with -83.75% vs -94.51% for XRPT. On fees, XRPT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, XRPT has been the lower-risk option at 26.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHU has performed better with a -83.75% return vs -94.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XRPT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.

XRPT has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 4.83% for ETHU.

ETHU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while XRPT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 2.67% for ETHU and 0.94% for XRPT.

ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHU и XRPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор