PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHU с XRPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHU с XRPT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) are both exchange-traded funds - ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while XRPT is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, ETHU returned -78.84% vs -90.97% for XRPT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ETHU charges 2.67%/yr vs 0.94%/yr for XRPT.

Доходность

Сравнение доходности ETHU и XRPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHU показывает доходность -79.57%, а XRPT немного выше – -78.22%.

ETHU

1 день
-3.56%
1 месяц
-46.59%
С начала года
-79.57%
6 месяцев
-79.19%
1 год
-78.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRPT

1 день
-4.69%
1 месяц
-43.22%
С начала года
-78.22%
6 месяцев
-78.69%
1 год
-90.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHU и XRPT

2026 (YTD)2025
ETHU
Volatility Shares 2x Ether ETF		-79.57%-8.44%
XRPT
Volatility Shares 2x XRP ETF		-78.22%-67.94%

Correlation

The correlation between ETHU and XRPT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г.

0.85

The correlation between ETHU and XRPT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares 2x Ether ETF

Volatility Shares 2x XRP ETF

Часто сравнивают с ETHU:
ETHU с ETH-USDETHU с ETHTETHU с ETHAETHU с ETHEETHU с SBETETHU с VOOETHU с MSTX
Часто сравнивают с XRPT:
XRPT с BITXXRPT с XRPIXRPT с BTCXRPT с SVIXXRPT с UVIXXRPT с SOLZXRPT с ZVOL

Доходность на риск

ETHU vs. XRPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHU
Ранг доходности на риск ETHU: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHU: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHU: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHU: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHU: 44
Ранг коэф-та Мартина
XRPT
Ранг доходности на риск XRPT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRPT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRPT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRPT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRPT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRPT: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHU c XRPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETHUXRPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
-0.60

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
-1.24

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.87

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.95

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

-1.23

+0.04

ETHU vs. XRPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHU на текущий момент составляет -0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRPT равному -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHU и XRPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETHU и XRPT

Максимальная просадка ETHU за все время составила -96.46%, примерно равная максимальной просадке XRPT в -96.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и XRPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHUXRPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.46%

-96.33%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.99%

-96.33%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.46%

-96.33%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.04%

-64.56%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.04%

73.87%

-7.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHU и XRPT

Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) имеют волатильность 39.99% и 39.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHUXRPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.99%

39.13%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

94.89%

107.84%

-12.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

138.64%

151.16%

-12.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

143.18%

149.68%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

143.18%

149.68%

-6.50%

Сравнение комиссий ETHU и XRPT

ETHU берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии XRPT в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHU и XRPT

Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что меньше доходности XRPT в 7.29%

ПозицияTTM20252024
ETHU
Volatility Shares 2x Ether ETF		7.17%2.31%0.41%
XRPT
Volatility Shares 2x XRP ETF		7.29%1.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETHU and XRPT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHU has higher volatility (39.99%) compared to XRPT (39.13%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -96.46% vs XRPT's -96.33%.

On 1-year performance, ETHU leads with -78.84% vs -90.97% for XRPT. On fees, XRPT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, XRPT has been the lower-risk option at 39.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHU has performed better with a -78.84% return vs -90.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XRPT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.

XRPT has the higher dividend yield at 7.29%, compared with 7.17% for ETHU.

ETHU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while XRPT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 2.67% for ETHU and 0.94% for XRPT.

ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHU и XRPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор