Сравнение ETHU с UVIX
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - ETHU is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). ETHU is actively managed, while UVIX is passively managed. Over the past year, ETHU returned -76.14% vs -86.65% for UVIX. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. ETHU charges 0.94%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -72.13%, что значительно ниже, чем у UVIX с доходностью -36.43%.
ETHU
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -45.48%
- С начала года
- -72.13%
- 6 месяцев
- -75.88%
- 1 год
- -76.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVIX
- 1 день
- -6.68%
- 1 месяц
- -33.64%
- С начала года
- -36.43%
- 6 месяцев
- -54.22%
- 1 год
- -86.65%
- 3 года*
- -82.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHU и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -72.13% | -64.38% | -49.29% |
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | -36.43% | -83.21% | -46.29% |
Correlation
The correlation between ETHU and UVIX is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. UVIX — Ранг доходности на риск
ETHU
UVIX
Сравнение ETHU c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHU | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.80 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.99 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.27 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHU | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.78 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.62 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ETHU и UVIX
Максимальная просадка ETHU за все время составила -95.18%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.18% | -99.97% | +4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.80% | -88.01% | -3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.18% | -99.97% | +4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.45% | -88.53% | +19.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.60% | 68.01% | -5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и UVIX
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 20.02% по сравнению с Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) с волатильностью 16.20%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.02% | 16.20% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.47% | 82.54% | +9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.43% | 111.63% | +25.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.96% | 136.12% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.96% | 136.12% | +6.84% |
Сравнение комиссий ETHU и UVIX
ETHU берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и UVIX
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 5.16% | 2.31% | 0.41% |
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and UVIX have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (20.02%) compared to UVIX (16.20%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -95.18% vs UVIX's -99.97%.
On 1-year performance, ETHU leads with -76.14% vs -86.65% for UVIX. On fees, ETHU is cheaper at 0.94% per year. On volatility, UVIX has been the lower-risk option at 16.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHU has performed better with a -76.14% return vs -86.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHU is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
ETHU has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 0.00% for UVIX.
ETHU is categorized as Cryptocurrency, while UVIX is Volatility. Their fees differ too: 0.94% for ETHU and 2.78% for UVIX.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор