Сравнение ETHU с UVIX
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and UVIX (2x Long VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily). ETHU is actively managed, while UVIX is passively managed. Over the past year, ETHU returned -83.75% vs -85.87% for UVIX. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. ETHU charges 2.67%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -70.73%, что значительно ниже, чем у UVIX с доходностью -49.74%.
ETHU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- -75.69%
- С начала года
- -70.73%
- 1 год
- -83.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVIX
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- -12.23%
- 6 месяцев
- -48.47%
- С начала года
- -49.74%
- 1 год
- -85.87%
- 3 года*
- -80.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHU и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -70.73% | -64.38% | -48.73% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -49.74% | -83.21% | -45.69% |
Correlation
The correlation between ETHU and UVIX is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. UVIX — Ранг доходности на риск
ETHU
UVIX
Сравнение ETHU c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHU | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.81 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.99 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.38 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHU и UVIX
Максимальная просадка ETHU за все время составила -96.46%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -99.98% | +3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.99% | -86.44% | -7.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.93% | -99.98% | +5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.71% | -88.75% | +18.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.54% | 62.34% | +7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и UVIX
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 29.02% по сравнению с 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) с волатильностью 22.74%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.02% | 22.74% | +6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.55% | 87.79% | +8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.64% | 112.71% | +24.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.25% | 135.33% | +6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.25% | 135.33% | +6.92% |
Сравнение комиссий ETHU и UVIX
ETHU берет комиссию в 2.67%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и UVIX
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 4.83% | 2.31% | 0.41% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and UVIX have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (29.02%) compared to UVIX (22.74%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -96.46% vs UVIX's -99.98%.
On 1-year performance, ETHU leads with -83.75% vs -85.87% for UVIX. On fees, ETHU is cheaper at 2.67% per year. On volatility, UVIX has been the lower-risk option at 22.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHU has performed better with a -83.75% return vs -85.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHU is cheaper with a 2.67% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
ETHU has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 0.00% for UVIX.
ETHU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while UVIX is Volatility. Their fees differ too: 2.67% for ETHU and 2.78% for UVIX.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор