Сравнение ETHU с SPY
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. ETHU is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, ETHU returned -78.84% vs 22.29% for SPY. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHU charges 2.67%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -79.57%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.25%.
ETHU
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -46.59%
- С начала года
- -79.57%
- 6 месяцев
- -79.19%
- 1 год
- -78.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 15.75%
Сравнение доходности по годам ETHU и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -79.57% | -64.38% | -48.73% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.25% | 17.72% | 12.12% |
Correlation
The correlation between ETHU and SPY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between ETHU and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. SPY — Ранг доходности на риск
ETHU
SPY
Сравнение ETHU c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHU | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.33 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.52 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 11.15 | -12.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHU и SPY
Максимальная просадка ETHU за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -55.19% | -41.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.99% | -8.88% | -85.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.46% | -3.08% | -93.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.04% | -9.03% | -61.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.04% | 2.00% | +64.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и SPY
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 39.99% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.99% | 4.79% | +35.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.89% | 9.80% | +85.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.64% | 12.43% | +126.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.18% | 17.15% | +126.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.18% | 17.95% | +125.23% |
Сравнение комиссий ETHU и SPY
ETHU берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и SPY
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности SPY в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 7.17% | 2.31% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.02% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and SPY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (39.99%) compared to SPY (4.79%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -96.46% vs SPY's -55.19%.
On 1-year performance, SPY leads with 22.29% vs -78.84% for ETHU. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPY has performed better with a 22.29% return vs -78.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 7.17%, compared with 1.02% for SPY.
ETHU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Volatility Shares and State Street. Their fees differ too: 2.67% for ETHU and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор