Сравнение ETHT с WNTR
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ETHT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Ethereum Index (200%), while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. ETHT is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, ETHT returned -84.63% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. ETHT charges 0.94%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -72.35%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
ETHT
- 1 день
- -5.05%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- -76.92%
- С начала года
- -72.35%
- 1 год
- -84.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHT и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -72.35% | 24.51% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between ETHT and WNTR is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.72 |
The correlation between ETHT and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. WNTR — Ранг доходности на риск
ETHT
WNTR
Сравнение ETHT c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHT | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.35 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 3.02 | -3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 7.72 | -8.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHT и WNTR
Максимальная просадка ETHT за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -42.65% | -53.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.27% | -42.65% | -51.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -10.67% | -84.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.53% | -20.46% | -48.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.73% | 16.63% | +53.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и WNTR
ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеет более высокую волатильность в 28.95% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 17.89%. Это указывает на то, что ETHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.95% | 17.89% | +11.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.76% | 47.05% | +48.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.54% | 53.81% | +82.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.15% | 53.49% | +88.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.15% | 53.49% | +88.66% |
Сравнение комиссий ETHT и WNTR
ETHT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и WNTR
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.31%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 17.31% | 4.57% | 0.02% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHT and WNTR have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHT has higher volatility (28.95%) compared to WNTR (17.89%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -96.25% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -84.63% for ETHT. On fees, ETHT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 17.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -84.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 17.31% for ETHT.
ETHT is categorized as Cryptocurrency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор