PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHT с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHT с UVXY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - ETHT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Ethereum Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past year, ETHT returned -76.37% vs -72.91% for UVXY. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. ETHT charges 0.94%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности ETHT и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHT показывает доходность -72.39%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью -19.06%.

ETHT

1 день
-11.32%
1 месяц
-43.48%
С начала года
-72.39%
6 месяцев
-76.21%
1 год
-76.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UVXY

1 день
-0.24%
1 месяц
-22.10%
С начала года
-19.06%
6 месяцев
-37.37%
1 год
-72.91%
3 года*
-64.55%
5 лет*
-67.90%
10 лет*
-72.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHT и UVXY

2026 (YTD)20252024
ETHT
ProShares Ultra Ether ETF		-72.39%-64.86%-41.68%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-19.06%-65.32%-14.91%

Correlation

The correlation between ETHT and UVXY is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г.

-0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Ether ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с ETHT:
ETHT с ETHUETHT с ETHAETHT с ETHWETHT с BITUETHT с BMNRETHT с ETHEETHT с ETH-USD
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

ETHT vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHT
Ранг доходности на риск ETHT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHT: 33
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHT c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHTUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-0.87

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
-1.60

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.82

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.97

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-1.31

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHT vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHT на текущий момент составляет -0.56, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHT и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHTUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

-0.87

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

-0.68

+0.14

Просадки

Сравнение просадок ETHT и UVXY

Максимальная просадка ETHT за все время составила -94.34%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHTUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.34%

-100.00%

+5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.91%

-75.22%

-16.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-95.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.34%

-100.00%

+5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.82%

-98.55%

+33.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.48%

55.63%

+6.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHT и UVXY

ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеет более высокую волатильность в 20.43% по сравнению с ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) с волатильностью 11.77%. Это указывает на то, что ETHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHTUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.43%

11.77%

+8.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

92.88%

62.64%

+30.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.57%

84.42%

+52.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

142.90%

103.85%

+39.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

142.90%

113.82%

+29.08%

Сравнение комиссий ETHT и UVXY

ETHT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHT и UVXY

Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.20%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
ETHT
ProShares Ultra Ether ETF		17.20%4.57%0.02%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETHT and UVXY have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHT has higher volatility (20.43%) compared to UVXY (11.77%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -94.34% vs UVXY's -100.00%.

On 1-year performance, UVXY leads with -72.91% vs -76.37% for ETHT. On fees, ETHT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 11.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UVXY has performed better with a -72.91% return vs -76.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETHT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

ETHT has the higher dividend yield at 17.20%, compared with 0.00% for UVXY.

ETHT is categorized as Cryptocurrency, while UVXY is Volatility. ETHT tracks Bloomberg Ethereum Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 0.95% for UVXY.

ETHT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHT и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор