Сравнение ETHT с USD
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - ETHT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Ethereum Index (200%), while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, ETHT returned -84.63% vs 108.17% for USD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ETHT charges 0.94%/yr vs 0.95%/yr for USD.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -72.35%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%.
ETHT
- 1 день
- -5.05%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- -76.92%
- С начала года
- -72.35%
- 1 год
- -84.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- -7.37%
- 1 месяц
- -12.52%
- 6 месяцев
- 51.62%
- С начала года
- 63.25%
- 1 год
- 108.17%
- 3 года*
- 94.08%
- 5 лет*
- 61.69%
- 10 лет*
- 56.23%
Сравнение доходности по годам ETHT и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -72.35% | -64.86% | -45.44% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 63.25% | 62.08% | -1.86% |
Correlation
The correlation between ETHT and USD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. USD — Ранг доходности на риск
ETHT
USD
Сравнение ETHT c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHT | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.26 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 3.42 | -4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 8.81 | -10.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHT и USD
Максимальная просадка ETHT за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -88.63% | -7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.27% | -31.80% | -62.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -24.58% | -70.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.53% | -32.25% | -36.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.73% | 12.32% | +57.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и USD
Текущая волатильность для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) составляет 28.95%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что ETHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.95% | 30.75% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.76% | 58.47% | +37.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.54% | 71.05% | +65.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.15% | 78.28% | +63.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.15% | 70.10% | +72.05% |
Сравнение комиссий ETHT и USD
ETHT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и USD
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.31%, что больше доходности USD в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 17.31% | 4.57% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.35% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
ETHT and USD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (30.75%) compared to ETHT (28.95%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -96.25% vs USD's -88.63%.
On 1-year performance, USD leads with 108.17% vs -84.63% for ETHT. On fees, ETHT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, ETHT has been the lower-risk option at 28.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USD has performed better with a 108.17% return vs -84.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for USD.
ETHT has the higher dividend yield at 17.31%, compared with 0.35% for USD.
ETHT is categorized as Cryptocurrency, while USD is Leveraged Equities. ETHT tracks Bloomberg Ethereum Index (200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 0.95% for USD.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор