Сравнение ETHT с UPRO
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - ETHT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Ethereum Index (200%), while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, ETHT returned -79.07% vs 56.32% for UPRO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ETHT charges 0.94%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -79.70%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 16.62%.
ETHT
- 1 день
- -9.31%
- 1 месяц
- -44.64%
- С начала года
- -79.70%
- 6 месяцев
- -79.27%
- 1 год
- -79.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 16.62%
- 6 месяцев
- 12.20%
- 1 год
- 56.32%
- 3 года*
- 45.99%
- 5 лет*
- 20.00%
- 10 лет*
- 30.12%
Сравнение доходности по годам ETHT и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -79.70% | -64.86% | -45.44% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 16.62% | 31.88% | 22.45% |
Correlation
The correlation between ETHT and UPRO is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. UPRO — Ранг доходности на риск
ETHT
UPRO
Сравнение ETHT c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHT | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.26 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.11 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 8.56 | -9.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHT и UPRO
Максимальная просадка ETHT за все время составила -96.11%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.11% | -76.82% | -19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.05% | -26.78% | -67.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.11% | -10.72% | -85.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.74% | -14.39% | -53.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.94% | 6.60% | +59.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и UPRO
ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеет более высокую волатильность в 40.26% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 14.62%. Это указывает на то, что ETHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.26% | 14.62% | +25.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.02% | 29.40% | +64.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.95% | 37.26% | +100.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.20% | 50.62% | +92.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.20% | 53.78% | +89.42% |
Сравнение комиссий ETHT и UPRO
ETHT берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и UPRO
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 23.40%, что больше доходности UPRO в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 23.40% | 4.57% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.75% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
ETHT and UPRO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHT has higher volatility (40.26%) compared to UPRO (14.62%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -96.11% vs UPRO's -76.82%.
On 1-year performance, UPRO leads with 56.32% vs -79.07% for ETHT. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 14.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UPRO has performed better with a 56.32% return vs -79.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.94% for ETHT.
ETHT has the higher dividend yield at 23.40%, compared with 0.75% for UPRO.
ETHT is categorized as Cryptocurrency, while UPRO is Leveraged Equities. ETHT tracks Bloomberg Ethereum Index (200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 0.89% for UPRO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор