Сравнение ETHT с UPRO
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - ETHT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Ethereum Index (200%), while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, ETHT returned -84.63% vs 54.64% for UPRO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ETHT charges 0.94%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -72.35%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 24.61%.
ETHT
- 1 день
- -5.05%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- -76.92%
- С начала года
- -72.35%
- 1 год
- -84.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 19.67%
- С начала года
- 24.61%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- 43.89%
- 5 лет*
- 20.84%
- 10 лет*
- 28.60%
Сравнение доходности по годам ETHT и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -72.35% | -64.86% | -45.44% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 24.61% | 31.88% | 22.45% |
Correlation
The correlation between ETHT and UPRO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | 0.49 |
The correlation between ETHT and UPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. UPRO — Ранг доходности на риск
ETHT
UPRO
Сравнение ETHT c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHT | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.25 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.05 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 8.08 | -9.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHT и UPRO
Максимальная просадка ETHT за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -76.82% | -19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.27% | -26.78% | -67.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -4.60% | -90.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.53% | -14.36% | -54.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.73% | 6.78% | +62.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и UPRO
ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеет более высокую волатильность в 28.95% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что ETHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.95% | 10.61% | +18.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.76% | 30.01% | +65.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.54% | 37.59% | +98.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.15% | 50.67% | +91.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.15% | 53.71% | +88.44% |
Сравнение комиссий ETHT и UPRO
ETHT берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и UPRO
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.31%, что больше доходности UPRO в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 17.31% | 4.57% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.75% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
ETHT and UPRO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHT has higher volatility (28.95%) compared to UPRO (10.61%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -96.25% vs UPRO's -76.82%.
On 1-year performance, UPRO leads with 54.64% vs -84.63% for ETHT. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 10.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UPRO has performed better with a 54.64% return vs -84.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.94% for ETHT.
ETHT has the higher dividend yield at 17.31%, compared with 0.75% for UPRO.
ETHT is categorized as Cryptocurrency, while UPRO is Leveraged Equities. ETHT tracks Bloomberg Ethereum Index (200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 0.89% for UPRO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор