PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHT с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHT с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - ETHT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Ethereum Index (200%), while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, ETHT returned -76.37% vs 80.84% for UPRO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ETHT charges 0.94%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности ETHT и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHT показывает доходность -72.39%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%.

ETHT

1 день
-11.32%
1 месяц
-43.48%
С начала года
-72.39%
6 месяцев
-76.21%
1 год
-76.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHT и UPRO

2026 (YTD)20252024
ETHT
ProShares Ultra Ether ETF		-72.39%-64.86%-41.68%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%23.04%

Correlation

The correlation between ETHT and UPRO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Ether ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с ETHT:
ETHT с ETHUETHT с ETHAETHT с ETHWETHT с BITUETHT с BMNRETHT с ETHEETHT с ETH-USD
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

ETHT vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHT
Ранг доходности на риск ETHT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHT: 33
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHT c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHTUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
2.30

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
2.76

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.36

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

3.03

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

12.80

-14.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHT vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHT на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHT и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHTUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

2.30

-2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.65

-1.19

Просадки

Сравнение просадок ETHT и UPRO

Максимальная просадка ETHT за все время составила -94.34%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHTUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.34%

-76.82%

-17.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.91%

-26.78%

-65.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.34%

-2.09%

-92.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.82%

-14.42%

-50.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.48%

6.33%

+56.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHT и UPRO

ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеет более высокую волатильность в 20.43% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что ETHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHTUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.43%

8.45%

+11.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

92.88%

26.60%

+66.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.57%

35.35%

+101.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

142.90%

50.32%

+92.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

142.90%

53.74%

+89.16%

Сравнение комиссий ETHT и UPRO

ETHT берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHT и UPRO

Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.20%, что больше доходности UPRO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETHT
ProShares Ultra Ether ETF		17.20%4.57%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

ETHT and UPRO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHT has higher volatility (20.43%) compared to UPRO (8.45%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -94.34% vs UPRO's -76.82%.

On 1-year performance, UPRO leads with 80.84% vs -76.37% for ETHT. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 8.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPRO has performed better with a 80.84% return vs -76.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.94% for ETHT.

ETHT has the higher dividend yield at 17.20%, compared with 0.68% for UPRO.

ETHT is categorized as Cryptocurrency, while UPRO is Leveraged Equities. ETHT tracks Bloomberg Ethereum Index (200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHT и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор