Сравнение ETHT с BTCZ
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHT is passively managed, while BTCZ is actively managed. Over the past year, ETHT returned -76.37% vs 55.67% for BTCZ. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. ETHT charges 0.94%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -72.39%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 32.54%.
ETHT
- 1 день
- -11.32%
- 1 месяц
- -43.48%
- С начала года
- -72.39%
- 6 месяцев
- -76.21%
- 1 год
- -76.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- 46.26%
- С начала года
- 32.54%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 55.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHT и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -72.39% | -64.86% | -14.27% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 32.54% | -29.11% | -76.58% |
Correlation
The correlation between ETHT and BTCZ is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between ETHT and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
ETHT
BTCZ
Сравнение ETHT c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHT | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.17 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.14 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 2.17 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHT | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.64 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.57 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ETHT и BTCZ
Максимальная просадка ETHT за все время составила -94.34%, примерно равная максимальной просадке BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.34% | -91.06% | -3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.91% | -49.02% | -42.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.34% | -78.63% | -15.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.82% | -73.72% | +8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.48% | 25.74% | +36.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и BTCZ
ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеет более высокую волатильность в 20.43% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) с волатильностью 17.94%. Это указывает на то, что ETHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.43% | 17.94% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.88% | 68.50% | +24.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.57% | 87.46% | +49.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.90% | 97.12% | +45.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.90% | 97.12% | +45.78% |
Сравнение комиссий ETHT и BTCZ
ETHT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и BTCZ
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.20%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 17.20% | 4.57% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
ETHT and BTCZ have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHT has higher volatility (20.43%) compared to BTCZ (17.94%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -94.34% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 55.67% vs -76.37% for ETHT. On fees, ETHT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, BTCZ has been the lower-risk option at 17.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 55.67% return vs -76.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
ETHT has the higher dividend yield at 17.20%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: ProShares and T-Rex. Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор