Сравнение ETHE с WNTR
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ETHE is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Ether Price Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. ETHE is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, ETHE returned -45.39% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. ETHE charges 2.50%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -37.21%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
ETHE
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 4.36%
- 6 месяцев
- -43.22%
- С начала года
- -37.21%
- 1 год
- -45.39%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- -2.97%
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -37.21% | 46.37% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between ETHE and WNTR is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.72 |
The correlation between ETHE and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. WNTR — Ранг доходности на риск
ETHE
WNTR
Сравнение ETHE c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHE | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.35 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 3.02 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 7.72 | -8.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHE и WNTR
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -42.65% | -53.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.17% | -42.65% | -25.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.26% | -10.67% | -65.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.29% | -20.46% | -51.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.82% | 16.63% | +27.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и WNTR
Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) составляет 14.62%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что ETHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.62% | 17.89% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.30% | 47.05% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.34% | 53.81% | +14.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.73% | 53.49% | +28.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.39% | 53.49% | +136.90% |
Сравнение комиссий ETHE и WNTR
ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и WNTR
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.44% | 0.00% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and WNTR have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to ETHE (14.62%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -45.39% for ETHE. On fees, WNTR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, ETHE has been the lower-risk option at 14.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -45.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WNTR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 1.44% for ETHE.
ETHE is categorized as Cryptocurrency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Grayscale and YieldMax. Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор