PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHE с GDLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHE с GDLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - ETHE tracks the CoinDesk Ether Price Index while GDLC tracks the CoinDesk 5 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETHE returned -11.85%/yr vs 1.67%/yr for GDLC. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHE charges 2.50%/yr vs 0.59%/yr for GDLC.

Доходность

Сравнение доходности ETHE и GDLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHE показывает доходность -40.50%, что значительно ниже, чем у GDLC с доходностью -30.77%.

ETHE

1 день
-1.44%
1 месяц
-25.23%
С начала года
-40.50%
6 месяцев
-43.78%
1 год
-33.45%
3 года*
21.42%
5 лет*
-11.85%
10 лет*
—

GDLC

1 день
-2.59%
1 месяц
-21.81%
С начала года
-30.77%
6 месяцев
-34.99%
1 год
-35.91%
3 года*
67.03%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHE и GDLC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ETHE
Grayscale Ethereum Trust ETF		-40.50%-13.03%44.14%308.40%-85.29%108.77%441.75%-16.94%
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		-30.77%0.45%136.98%353.26%-84.21%27.43%233.86%-5.00%

Correlation

The correlation between ETHE and GDLC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2019 г.

0.67

Over the past year, ETHE and GDLC have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.67, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Ethereum Trust ETF

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

Часто сравнивают с ETHE:
ETHE с ETHAETHE с ETH-USDETHE с FETHETHE с ETHUETHE с SBETETHE с IBITETHE с YETH
Часто сравнивают с GDLC:
GDLC с BITWGDLC с IBITGDLC с BTC-USDGDLC с ETHAGDLC с WGMIGDLC с GBTCGDLC с BLOX

Доходность на риск

ETHE vs. GDLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHE
Ранг доходности на риск ETHE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHE: 55
Ранг коэф-та Мартина
GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHE c GDLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHEGDLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
-0.74

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
-0.92

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.90

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.67

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

-1.15

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHE vs. GDLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHE на текущий момент составляет -0.49, что выше коэффициента Шарпа GDLC равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHE и GDLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHEGDLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

-0.74

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.02

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.29

-0.23

Просадки

Сравнение просадок ETHE и GDLC

Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и GDLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHEGDLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.26%

-94.14%

-2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.69%

-53.58%

-10.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.12%

-53.58%

-12.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.85%

-94.14%

+4.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.50%

-55.46%

-22.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.23%

-52.73%

-19.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.19%

31.22%

+6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHE и GDLC

Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) имеют волатильность 9.65% и 9.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHEGDLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

9.50%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.28%

36.02%

+9.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.22%

48.49%

+19.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.25%

74.41%

+7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

191.78%

93.89%

+97.89%

Сравнение комиссий ETHE и GDLC

ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии GDLC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHE и GDLC

Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как GDLC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM
ETHE
Grayscale Ethereum Trust ETF		1.37%
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ETHE and GDLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ETHE has higher volatility (9.65%) compared to GDLC (9.50%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs GDLC's -94.14%.

On 5-year performance, GDLC leads with 1.67% vs -11.85% for ETHE. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDLC has performed better with a 1.67% return vs -11.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.

ETHE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for GDLC.

ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index , while GDLC tracks CoinDesk 5 Index. Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 0.59% for GDLC.

ETHE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHE и GDLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор