PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHE с GDLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHE с GDLC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - ETHE tracks the CoinDesk Ether Price Index while GDLC tracks the CoinDesk 5 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETHE returned -6.89%/yr vs 5.70%/yr for GDLC. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHE charges 2.50%/yr vs 0.59%/yr for GDLC.

Доходность

Сравнение доходности ETHE и GDLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHE показывает доходность -47.83%, что значительно ниже, чем у GDLC с доходностью -35.94%.

ETHE

1 день
-1.56%
1 месяц
-24.88%
С начала года
-47.83%
6 месяцев
-47.20%
1 год
-36.88%
3 года*
11.14%
5 лет*
-6.89%
10 лет*
—

GDLC

1 день
-1.16%
1 месяц
-21.96%
С начала года
-35.94%
6 месяцев
-35.67%
1 год
-44.01%
3 года*
48.09%
5 лет*
5.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHE и GDLC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ETHE
Grayscale Ethereum Trust ETF		-47.83%-13.03%44.14%308.40%-85.29%108.77%441.75%-23.95%
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		-35.94%0.45%136.98%353.26%-84.21%27.43%233.86%-29.63%

Correlation

The correlation between ETHE and GDLC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2019 г.

0.67

Over the past year, ETHE and GDLC have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.67, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Ethereum Trust ETF

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

Часто сравнивают с ETHE:
ETHE с ETHAETHE с ETH-USDETHE с FETHETHE с ETHUETHE с SBETETHE с IBITETHE с YETH
Часто сравнивают с GDLC:
GDLC с BITWGDLC с IBITGDLC с BTC-USDGDLC с ETHAGDLC с WGMIGDLC с GBTCGDLC с BLOX

Доходность на риск

ETHE vs. GDLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHE
Ранг доходности на риск ETHE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHE: 55
Ранг коэф-та Мартина
GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHE c GDLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETHEGDLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
-0.90

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.47
-1.28

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.86

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.77

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

-1.31

+0.41

ETHE vs. GDLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHE на текущий момент составляет -0.54, что выше коэффициента Шарпа GDLC равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHE и GDLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETHE и GDLC

Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и GDLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHEGDLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.26%

-94.14%

-2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.17%

-57.05%

-11.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.17%

-57.05%

-11.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.85%

-94.14%

+4.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.27%

-58.80%

-21.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.24%

-52.78%

-19.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.10%

33.74%

+7.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHE и GDLC

Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) имеет более высокую волатильность в 19.69% по сравнению с Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) с волатильностью 13.98%. Это указывает на то, что ETHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHEGDLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.69%

13.98%

+5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.40%

36.64%

+9.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.82%

49.05%

+19.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.22%

73.66%

+8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

191.10%

94.14%

+96.96%

Сравнение комиссий ETHE и GDLC

ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии GDLC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHE и GDLC

Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как GDLC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM
ETHE
Grayscale Ethereum Trust ETF		1.56%
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ETHE and GDLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ETHE has higher volatility (19.69%) compared to GDLC (13.98%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs GDLC's -94.14%.

On 5-year performance, GDLC leads with 5.70% vs -6.89% for ETHE. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 13.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDLC has performed better with a 5.70% return vs -6.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.

ETHE has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for GDLC.

ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index, while GDLC tracks CoinDesk 5 Index. Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 0.59% for GDLC.

ETHE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHE и GDLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор