PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHE с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETHE с GBTC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

ETHE - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность CoinDesk Ether Price Index . Фонд был запущен 14 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ETHE и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETHE и GBTC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ETHE
Grayscale Ethereum Trust ETF		-30.66%-13.03%44.14%308.40%-85.29%108.77%441.75%-57.08%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		-23.71%-7.65%113.81%317.61%-75.80%7.03%290.72%-24.17%

Доходность по периодам

С начала года, ETHE показывает доходность -30.66%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью -23.71%.

ETHE

1 день
-3.61%
1 месяц
4.35%
С начала года
-30.66%
6 месяцев
-54.38%
1 год
6.02%
3 года*
25.20%
5 лет*
-2.15%
10 лет*
—

GBTC

1 день
-1.70%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-23.71%
6 месяцев
-45.06%
1 год
-24.09%
3 года*
48.11%
5 лет*
0.50%
10 лет*
57.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Ethereum Trust ETF

Grayscale Bitcoin Trust (BTC)

Часто сравнивают с ETHE:
ETHE с ETHAETHE с ETH-USDETHE с FETHETHE с ETHUETHE с SBETETHE с YETHETHE с IBIT
Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY

Доходность на риск

ETHE vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHE
Ранг доходности на риск ETHE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHE c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHEGBTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

-0.54

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

-0.53

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.94

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

-0.45

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

-0.95

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHE vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHE на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHE и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHEGBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

-0.54

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.01

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.67

-0.59

Корреляция

Корреляция между ETHE и GBTC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHE и GBTC

Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
ETHE
Grayscale Ethereum Trust ETF		0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%

Просадки

Сравнение просадок ETHE и GBTC

Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и GBTC.

Загрузка...

Показатели просадок

ETHEGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.26%

-89.91%

-6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.89%

-49.55%

-12.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.85%

-85.80%

-4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.78%

-47.02%

-26.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.24%

-43.48%

-28.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.02%

23.57%

+7.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHE и GBTC

Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) имеет более высокую волатильность в 17.44% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) с волатильностью 10.84%. Это указывает на то, что ETHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETHEGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.44%

10.84%

+6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.47%

36.69%

+16.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.65%

45.22%

+30.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.10%

64.17%

+20.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

194.07%

82.54%

+111.53%