Сравнение ETHE с BTCZ
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHE is passively managed, while BTCZ is actively managed. Over the past year, ETHE returned -45.39% vs 99.85% for BTCZ. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. ETHE charges 2.50%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -37.21%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 29.81%.
ETHE
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 4.36%
- 6 месяцев
- -43.22%
- С начала года
- -37.21%
- 1 год
- -45.39%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- -2.97%
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 56.81%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 99.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -37.21% | -13.03% | -2.20% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 29.81% | -29.11% | -76.45% |
Correlation
The correlation between ETHE and BTCZ is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between ETHE and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
ETHE
BTCZ
Сравнение ETHE c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHE | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.22 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.05 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 4.56 | -5.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHE и BTCZ
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -91.06% | -5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.17% | -49.02% | -19.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.26% | -79.07% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.29% | -73.79% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.82% | 21.96% | +21.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и BTCZ
Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) составляет 14.62%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 21.55%. Это указывает на то, что ETHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.62% | 21.55% | -6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.30% | 69.11% | -21.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.34% | 88.88% | -20.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.73% | 96.39% | -14.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.39% | 96.39% | +94.00% |
Сравнение комиссий ETHE и BTCZ
ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и BTCZ
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.44% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and BTCZ have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (21.55%) compared to ETHE (14.62%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 99.85% vs -45.39% for ETHE. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ETHE has been the lower-risk option at 14.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 99.85% return vs -45.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
ETHE has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: Grayscale and T-Rex. Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор