PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHE с BTCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETHE с BTCZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ).

ETHE и BTCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHE - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность CoinDesk Ether Price Index . Фонд был запущен 14 дек. 2017 г.. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ETHE и BTCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETHE и BTCZ

2026 (YTD)20252024
ETHE
Grayscale Ethereum Trust ETF		-28.06%-13.03%-3.45%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		28.74%-29.11%-76.58%

Доходность по периодам

С начала года, ETHE показывает доходность -28.06%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 28.74%.

ETHE

1 день
2.11%
1 месяц
5.07%
С начала года
-28.06%
6 месяцев
-50.86%
1 год
10.20%
3 года*
26.95%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
—

BTCZ

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.54%
С начала года
28.74%
6 месяцев
102.65%
1 год
-11.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Ethereum Trust ETF

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Часто сравнивают с ETHE:
ETHE с ETHAETHE с ETH-USDETHE с FETHETHE с ETHUETHE с SBETETHE с YETHETHE с IBIT
Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с BITXBTCZ с ETHDBTCZ с TSLTBTCZ с ARKBBTCZ с BTRNBTCZ с ETHABTCZ с ETHU

Сравнение комиссий ETHE и BTCZ

ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.

ETHE
Grayscale Ethereum Trust ETF
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Доходность на риск

ETHE vs. BTCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHE
Ранг доходности на риск ETHE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHE c BTCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHEBTCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

-0.13

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.45

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.05

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

-0.26

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

-0.36

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHE vs. BTCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHE на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа BTCZ равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHE и BTCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHEBTCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

-0.13

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.60

+0.67

Корреляция

Корреляция между ETHE и BTCZ составляет -0.81. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHE и BTCZ

Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности BTCZ в 0.01%

TTM20252024
ETHE
Grayscale Ethereum Trust ETF		0.74%0.00%0.00%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%

Просадки

Сравнение просадок ETHE и BTCZ

Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и BTCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

ETHEBTCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.26%

-91.06%

-5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.89%

-68.27%

+6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.79%

-79.24%

+6.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.24%

-72.75%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.81%

48.60%

-17.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHE и BTCZ

Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) составляет 19.07%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.38%. Это указывает на то, что ETHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETHEBTCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.07%

26.38%

-7.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.57%

73.37%

-19.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.68%

90.72%

-15.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.12%

99.57%

-14.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

194.12%

99.57%

+94.55%