Сравнение ETHA с WGMI
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHA is passively managed, while WGMI is actively managed. Over the past year, ETHA returned -32.65% vs 261.44% for WGMI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHA charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -40.30%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 81.24%.
ETHA
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -25.20%
- С начала года
- -40.30%
- 6 месяцев
- -43.67%
- 1 год
- -32.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 25.79%
- С начала года
- 81.24%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 261.44%
- 3 года*
- 88.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHA и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -40.30% | -11.31% | -3.62% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 81.24% | 72.47% | -8.38% |
Correlation
The correlation between ETHA and WGMI is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between ETHA and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. WGMI — Ранг доходности на риск
ETHA
WGMI
Сравнение ETHA c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHA | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.40 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 5.17 | -5.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 10.48 | -11.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHA | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 3.48 | -3.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.30 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок ETHA и WGMI
Максимальная просадка ETHA за все время составила -64.02%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.02% | -85.76% | +21.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.41% | -50.94% | -12.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.41% | -3.01% | -60.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.71% | -42.86% | +10.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.94% | 25.08% | +12.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и WGMI
Текущая волатильность для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) составляет 9.93%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 18.90%. Это указывает на то, что ETHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.93% | 18.90% | -8.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.48% | 55.08% | -9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.51% | 75.99% | -7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.46% | 81.50% | -9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.46% | 81.50% | -9.04% |
Сравнение комиссий ETHA и WGMI
ETHA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и WGMI
Ни ETHA, ни WGMI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
ETHA and WGMI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (18.90%) compared to ETHA (9.93%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -64.02% vs WGMI's -85.76%.
On 1-year performance, WGMI leads with 261.44% vs -32.65% for ETHA. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ETHA has been the lower-risk option at 9.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 261.44% return vs -32.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.
ETHA and WGMI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: iShares and Valkyrie. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор