Сравнение ETHA с VWO
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHA returned -34.33% vs 26.52% for VWO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ETHA charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for VWO.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и VWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -43.96%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 10.77%.
ETHA
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -27.59%
- С начала года
- -43.96%
- 6 месяцев
- -45.98%
- 1 год
- -34.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWO
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 9.00%
Сравнение доходности по годам ETHA и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -43.96% | -11.31% | -4.89% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 10.77% | 25.60% | 2.18% |
Correlation
The correlation between ETHA and VWO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. VWO — Ранг доходности на риск
ETHA
VWO
Сравнение ETHA c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.28 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.21 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 7.80 | -8.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и VWO
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.56%, примерно равная максимальной просадке VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и VWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.56% | -67.68% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.56% | -11.17% | -56.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.65% | -2.68% | -62.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.25% | -15.80% | -17.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.22% | 3.17% | +36.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и VWO
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что ETHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.30% | 6.64% | +10.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.58% | 14.04% | +32.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.29% | 16.54% | +52.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.65% | 17.48% | +55.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.65% | 19.22% | +53.43% |
Сравнение комиссий ETHA и VWO
ETHA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и VWO
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.44% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
ETHA and VWO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (17.30%) compared to VWO (6.64%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.56% vs VWO's -67.68%.
On 1-year performance, VWO leads with 26.52% vs -34.33% for ETHA. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VWO has been the lower-risk option at 6.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VWO has performed better with a 26.52% return vs -34.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for ETHA.
VWO has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.00% for ETHA.
ETHA is categorized as Cryptocurrency, while VWO is Emerging Markets Equities. ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while VWO tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 0.08% for VWO.
VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и VWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор