Сравнение ETHA с VDE
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both exchange-traded funds - ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHA returned -34.33% vs 35.15% for VDE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ETHA charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for VDE.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и VDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -43.96%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 29.66%.
ETHA
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -27.59%
- С начала года
- -43.96%
- 6 месяцев
- -45.98%
- 1 год
- -34.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 29.66%
- 6 месяцев
- 28.33%
- 1 год
- 35.15%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 20.05%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение доходности по годам ETHA и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -43.96% | -11.31% | -4.89% |
VDE Vanguard Energy ETF | 29.66% | 7.11% | -4.34% |
Correlation
The correlation between ETHA and VDE is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. VDE — Ранг доходности на риск
ETHA
VDE
Сравнение ETHA c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.30 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 3.20 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 8.95 | -9.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и VDE
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.56%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и VDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.56% | -74.20% | +6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.56% | -11.80% | -55.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.65% | -8.26% | -57.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.25% | -19.95% | -13.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.22% | 4.21% | +35.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и VDE
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что ETHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.30% | 7.15% | +10.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.58% | 16.59% | +29.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.29% | 20.46% | +48.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.65% | 26.45% | +46.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.65% | 29.93% | +42.72% |
Сравнение комиссий ETHA и VDE
ETHA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и VDE
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.42% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
ETHA and VDE have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (17.30%) compared to VDE (7.15%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.56% vs VDE's -74.20%.
On 1-year performance, VDE leads with 35.15% vs -34.33% for ETHA. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 7.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VDE has performed better with a 35.15% return vs -34.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for ETHA.
VDE has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.00% for ETHA.
ETHA is categorized as Cryptocurrency, while VDE is Energy Equities. ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 0.09% for VDE.
VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и VDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор