Сравнение ETHA с USO
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past year, ETHA returned -32.65% vs 97.20% for USO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ETHA charges 0.25%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -40.30%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.
ETHA
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -25.20%
- С начала года
- -40.30%
- 6 месяцев
- -43.67%
- 1 год
- -32.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам ETHA и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -40.30% | -11.31% | -3.62% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | -1.40% |
Correlation
The correlation between ETHA and USO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. USO — Ранг доходности на риск
ETHA
USO
Сравнение ETHA c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHA | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.37 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 4.79 | -5.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 9.00 | -9.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHA | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 2.21 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.18 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок ETHA и USO
Максимальная просадка ETHA за все время составила -64.02%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.02% | -98.19% | +34.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.41% | -20.39% | -43.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.41% | -85.45% | +22.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.71% | -75.30% | +42.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.94% | 10.84% | +27.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и USO
Текущая волатильность для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) составляет 9.93%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что ETHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.93% | 14.97% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.48% | 38.35% | +7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.51% | 44.32% | +24.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.46% | 36.09% | +36.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.46% | 39.00% | +33.46% |
Сравнение комиссий ETHA и USO
ETHA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и USO
Ни ETHA, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHA and USO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.97%) compared to ETHA (9.93%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -64.02% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 97.20% vs -32.65% for ETHA. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ETHA has been the lower-risk option at 9.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 97.20% return vs -32.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
ETHA and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETHA is categorized as Cryptocurrency, while USO is Oil & Gas. ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: iShares and USCF. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор