Сравнение ETHA с SPMO
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHA returned -44.87% vs 29.78% for SPMO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ETHA charges 0.25%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -37.00%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 22.29%.
ETHA
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 4.36%
- 6 месяцев
- -43.09%
- С начала года
- -37.00%
- 1 год
- -44.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -5.90%
- 6 месяцев
- 21.88%
- С начала года
- 22.29%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 39.07%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 20.30%
Сравнение доходности по годам ETHA и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -37.00% | -11.31% | -4.89% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 22.29% | 26.58% | 8.71% |
Correlation
The correlation between ETHA and SPMO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. SPMO — Ранг доходности на риск
ETHA
SPMO
Сравнение ETHA c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.25 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.36 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 8.15 | -9.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и SPMO
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.91% | -30.95% | -36.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.91% | -12.70% | -55.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.38% | -10.13% | -51.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.63% | -4.59% | -30.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.55% | 3.67% | +39.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и SPMO
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеет более высокую волатильность в 14.80% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что ETHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.80% | 11.67% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.60% | 20.23% | +27.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.72% | 22.58% | +46.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.10% | 20.33% | +51.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.10% | 20.83% | +51.27% |
Сравнение комиссий ETHA и SPMO
ETHA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и SPMO
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.72% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
ETHA and SPMO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (14.80%) compared to SPMO (11.67%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.91% vs SPMO's -30.95%.
On 1-year performance, SPMO leads with 29.78% vs -44.87% for ETHA. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 11.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPMO has performed better with a 29.78% return vs -44.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.25% for ETHA.
SPMO has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for ETHA.
ETHA is categorized as Cryptocurrency, while SPMO is Momentum. ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 0.13% for SPMO.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор