Сравнение ETHA с SPMO
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHA returned -36.20% vs 46.41% for SPMO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ETHA charges 0.25%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -47.66%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 34.38%.
ETHA
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -24.84%
- С начала года
- -47.66%
- 6 месяцев
- -47.05%
- 1 год
- -36.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 6.73%
- С начала года
- 34.38%
- 6 месяцев
- 32.02%
- 1 год
- 46.41%
- 3 года*
- 43.94%
- 5 лет*
- 23.75%
- 10 лет*
- 21.44%
Сравнение доходности по годам ETHA и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -47.66% | -11.31% | -4.89% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 34.38% | 26.58% | 8.71% |
Correlation
The correlation between ETHA and SPMO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. SPMO — Ранг доходности на риск
ETHA
SPMO
Сравнение ETHA c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.41 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 3.67 | -4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 13.76 | -14.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и SPMO
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.91% | -30.95% | -36.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.91% | -12.70% | -55.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.91% | -1.25% | -66.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.78% | -4.59% | -29.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.85% | 3.38% | +37.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и SPMO
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеет более высокую волатильность в 20.03% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 11.90%. Это указывает на то, что ETHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.03% | 11.90% | +8.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.67% | 18.07% | +28.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.18% | 20.80% | +48.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.59% | 19.94% | +52.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.59% | 20.63% | +51.96% |
Сравнение комиссий ETHA и SPMO
ETHA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и SPMO
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.66% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
ETHA and SPMO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (20.03%) compared to SPMO (11.90%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.91% vs SPMO's -30.95%.
On 1-year performance, SPMO leads with 46.41% vs -36.20% for ETHA. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 11.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPMO has performed better with a 46.41% return vs -36.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.25% for ETHA.
SPMO has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for ETHA.
ETHA is categorized as Cryptocurrency, while SPMO is Momentum. ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 0.13% for SPMO.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор