Сравнение ETHA с SBIT
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - ETHA tracks the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant while SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Both are passively managed. Over the past year, ETHA returned -46.25% vs 113.57% for SBIT. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. ETHA charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -37.98%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 34.85%.
ETHA
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 6.43%
- 6 месяцев
- -44.09%
- С начала года
- -37.98%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.47%
- 6 месяцев
- 63.43%
- С начала года
- 34.85%
- 1 год
- 113.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHA и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -37.98% | -11.31% | -4.89% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 34.85% | -25.11% | -64.46% |
Correlation
The correlation between ETHA and SBIT is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between ETHA and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. SBIT — Ранг доходности на риск
ETHA
SBIT
Сравнение ETHA c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.24 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.38 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 5.38 | -6.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и SBIT
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.91%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.91% | -91.35% | +23.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.91% | -47.94% | -19.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.98% | -78.60% | +16.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.69% | -68.90% | +34.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.73% | 21.21% | +22.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и SBIT
Текущая волатильность для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) составляет 14.80%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 21.38%. Это указывает на то, что ETHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.80% | 21.38% | -6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.24% | 68.54% | -21.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.79% | 88.33% | -20.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.03% | 96.69% | -24.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.03% | 96.69% | -24.66% |
Сравнение комиссий ETHA и SBIT
ETHA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и SBIT
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.24% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHA and SBIT have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (21.38%) compared to ETHA (14.80%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.91% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 113.57% vs -46.25% for ETHA. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ETHA has been the lower-risk option at 14.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 113.57% return vs -46.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 0.00% for ETHA.
ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 0.95% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор