Сравнение ETHA с SBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT).
ETHA и SBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Ether-Dollar Reference Rate-New York Variant. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. SBIT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и SBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETHA и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -27.95% | -11.31% | -3.62% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 31.57% | -25.11% | -67.11% |
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -27.95%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 31.57%.
ETHA
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- -27.95%
- 6 месяцев
- -50.73%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 31.57%
- 6 месяцев
- 111.14%
- 1 год
- -5.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETHA и SBIT
ETHA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Доходность на риск
ETHA vs. SBIT — Ранг доходности на риск
ETHA
SBIT
Сравнение ETHA c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHA | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | -0.06 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 0.57 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.07 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.17 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | -0.24 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHA | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -0.06 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.49 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между ETHA и SBIT составляет -0.81. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и SBIT
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.42% | 0.52% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок ETHA и SBIT
Максимальная просадка ETHA за все время составила -64.02%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и SBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETHA | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.02% | -91.35% | +27.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.66% | -67.11% | +5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.83% | -79.12% | +23.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.46% | -67.28% | +36.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.61% | 47.12% | -16.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и SBIT
Текущая волатильность для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) составляет 19.12%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 26.24%. Это указывает на то, что ETHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETHA | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.12% | 26.24% | -7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.75% | 72.98% | -19.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.10% | 90.40% | -14.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.03% | 99.58% | -24.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.03% | 99.58% | -24.55% |