Сравнение ETHA с RSBT
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while RSBT is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Return Stacked. ETHA is passively managed, while RSBT is actively managed. Over the past year, ETHA returned -34.33% vs 23.51% for RSBT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. ETHA charges 0.25%/yr vs 0.97%/yr for RSBT.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и RSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -43.96%, что значительно ниже, чем у RSBT с доходностью 6.42%.
ETHA
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -27.59%
- С начала года
- -43.96%
- 6 месяцев
- -45.98%
- 1 год
- -34.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSBT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHA и RSBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -43.96% | -11.31% | -4.89% |
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 6.42% | 10.31% | -7.51% |
Correlation
The correlation between ETHA and RSBT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. RSBT — Ранг доходности на риск
ETHA
RSBT
Сравнение ETHA c RSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | RSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.28 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 3.53 | -4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 9.11 | -10.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и RSBT
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.56%, что больше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и RSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | RSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.56% | -23.60% | -43.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.56% | -6.33% | -61.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.65% | -3.83% | -61.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.25% | -12.55% | -20.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.22% | 2.45% | +36.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и RSBT
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что ETHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | RSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.30% | 5.71% | +11.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.58% | 11.07% | +35.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.29% | 14.74% | +54.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.65% | 13.88% | +58.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.65% | 13.88% | +58.77% |
Сравнение комиссий ETHA и RSBT
ETHA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RSBT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и RSBT
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 3.01% | 3.20% | 0.00% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
ETHA and RSBT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (17.30%) compared to RSBT (5.71%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.56% vs RSBT's -23.60%.
On 1-year performance, RSBT leads with 23.51% vs -34.33% for ETHA. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RSBT has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBT has performed better with a 23.51% return vs -34.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.97% for RSBT.
RSBT has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.00% for ETHA.
ETHA is categorized as Cryptocurrency, while RSBT is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: iShares and Return Stacked. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 0.97% for RSBT.
RSBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и RSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор