Сравнение ETHA с NTSX
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. ETHA is passively managed, while NTSX is actively managed. Over the past year, ETHA returned -34.33% vs 23.34% for NTSX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ETHA charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и NTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -43.96%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 7.28%.
ETHA
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -27.59%
- С начала года
- -43.96%
- 6 месяцев
- -45.98%
- 1 год
- -34.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 23.34%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHA и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -43.96% | -11.31% | -4.89% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 7.28% | 18.82% | 5.14% |
Correlation
The correlation between ETHA and NTSX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. NTSX — Ранг доходности на риск
ETHA
NTSX
Сравнение ETHA c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.31 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.42 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 10.43 | -11.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и NTSX
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.56%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и NTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.56% | -31.34% | -36.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.56% | -9.16% | -58.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.65% | -2.27% | -63.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.25% | -6.78% | -26.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.22% | 2.13% | +37.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и NTSX
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что ETHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.30% | 5.05% | +12.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.58% | 10.34% | +36.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.29% | 12.92% | +56.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.65% | 17.13% | +55.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.65% | 18.30% | +54.35% |
Сравнение комиссий ETHA и NTSX
ETHA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и NTSX
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.09% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
ETHA and NTSX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (17.30%) compared to NTSX (5.05%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.56% vs NTSX's -31.34%.
On 1-year performance, NTSX leads with 23.34% vs -34.33% for ETHA. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NTSX has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NTSX has performed better with a 23.34% return vs -34.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for ETHA.
NTSX has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.00% for ETHA.
ETHA is categorized as Cryptocurrency, while NTSX is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 0.20% for NTSX.
NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и NTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор