Сравнение ETHA с MTUM
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHA returned -34.33% vs 42.02% for MTUM. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ETHA charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и MTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -43.96%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 29.72%.
ETHA
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -27.59%
- С начала года
- -43.96%
- 6 месяцев
- -45.98%
- 1 год
- -34.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTUM
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 29.72%
- 6 месяцев
- 30.51%
- 1 год
- 42.02%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 17.15%
Сравнение доходности по годам ETHA и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -43.96% | -11.31% | -4.89% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 29.72% | 22.15% | 7.05% |
Correlation
The correlation between ETHA and MTUM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. MTUM — Ранг доходности на риск
ETHA
MTUM
Сравнение ETHA c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | MTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.36 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 3.55 | -4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 13.66 | -14.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и MTUM
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.56%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и MTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.56% | -34.08% | -33.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.56% | -11.54% | -56.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.65% | -1.55% | -64.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.25% | -6.20% | -27.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.22% | 2.99% | +36.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и MTUM
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что ETHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.30% | 10.89% | +6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.58% | 18.63% | +27.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.29% | 20.87% | +48.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.65% | 20.94% | +51.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.65% | 21.20% | +51.45% |
Сравнение комиссий ETHA и MTUM
ETHA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и MTUM
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.61% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
ETHA and MTUM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (17.30%) compared to MTUM (10.89%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.56% vs MTUM's -34.08%.
On 1-year performance, MTUM leads with 42.02% vs -34.33% for ETHA. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTUM has been the lower-risk option at 10.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MTUM has performed better with a 42.02% return vs -34.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for ETHA.
MTUM has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for ETHA.
ETHA is categorized as Cryptocurrency, while MTUM is Momentum. ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 0.15% for MTUM.
MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и MTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор