Сравнение ETHA с MSTR
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past year, ETHA returned -34.33% vs -67.62% for MSTR. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -43.96%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -18.41%.
ETHA
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -27.59%
- С начала года
- -43.96%
- 6 месяцев
- -45.98%
- 1 год
- -34.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам ETHA и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -43.96% | -11.31% | -4.89% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 60.89% |
Correlation
The correlation between ETHA and MSTR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between ETHA and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. MSTR — Ранг доходности на риск
ETHA
MSTR
Сравнение ETHA c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.82 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.88 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -1.27 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и MSTR
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.56%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.56% | -99.86% | +32.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.56% | -76.53% | +8.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -77.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.65% | -73.84% | +8.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.25% | -86.45% | +53.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.22% | 53.01% | -13.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и MSTR
Текущая волатильность для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) составляет 17.30%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что ETHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.30% | 21.60% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.58% | 57.34% | -10.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.29% | 71.15% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.65% | 90.79% | -18.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.65% | 73.80% | -1.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и MSTR
Ни ETHA, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHA and MSTR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to ETHA (17.30%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.56% vs MSTR's -99.86%.
ETHA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор