Сравнение ETHA с IMTM
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and IMTM (iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while IMTM is a Momentum fund tracking the MSCI World ex USA Momentum. Both are passively managed. Over the past year, ETHA returned -34.33% vs 25.06% for IMTM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ETHA charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for IMTM.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и IMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -43.96%, что значительно ниже, чем у IMTM с доходностью 11.53%.
ETHA
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -27.59%
- С начала года
- -43.96%
- 6 месяцев
- -45.98%
- 1 год
- -34.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMTM
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 12.83%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение доходности по годам ETHA и IMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -43.96% | -11.31% | -4.89% |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 11.53% | 34.50% | -3.84% |
Correlation
The correlation between ETHA and IMTM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. IMTM — Ранг доходности на риск
ETHA
IMTM
Сравнение ETHA c IMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | IMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.25 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.86 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 7.37 | -8.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и IMTM
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.56%, что больше максимальной просадки IMTM в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и IMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | IMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.56% | -32.66% | -34.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.56% | -12.85% | -54.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.65% | -0.22% | -65.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.25% | -7.43% | -25.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.22% | 3.24% | +35.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и IMTM
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что ETHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | IMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.30% | 7.20% | +10.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.58% | 16.06% | +30.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.29% | 17.97% | +51.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.65% | 17.82% | +54.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.65% | 17.63% | +55.02% |
Сравнение комиссий ETHA и IMTM
ETHA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IMTM в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и IMTM
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 4.22% | 4.70% | 2.93% | 2.29% | 2.68% | 2.51% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.92% | 2.75% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
ETHA and IMTM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (17.30%) compared to IMTM (7.20%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.56% vs IMTM's -32.66%.
On 1-year performance, IMTM leads with 25.06% vs -34.33% for ETHA. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IMTM has been the lower-risk option at 7.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IMTM has performed better with a 25.06% return vs -34.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IMTM.
IMTM has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.00% for ETHA.
ETHA is categorized as Cryptocurrency, while IMTM is Momentum. ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while IMTM tracks MSCI World ex USA Momentum. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 0.30% for IMTM.
IMTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и IMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор