Сравнение ETHA с IAUM
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past year, ETHA returned -34.33% vs 22.55% for IAUM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. ETHA charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и IAUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -43.96%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью -2.40%.
ETHA
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -27.59%
- С начала года
- -43.96%
- 6 месяцев
- -45.98%
- 1 год
- -34.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -9.51%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 29.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHA и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -43.96% | -11.31% | -4.89% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | -2.40% | 64.27% | 9.36% |
Correlation
The correlation between ETHA and IAUM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. IAUM — Ранг доходности на риск
ETHA
IAUM
Сравнение ETHA c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.19 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.00 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 2.87 | -3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и IAUM
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.56%, что больше максимальной просадки IAUM в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и IAUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.56% | -24.37% | -43.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.56% | -24.37% | -43.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.65% | -21.99% | -43.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.25% | -5.38% | -27.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.22% | 8.46% | +30.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и IAUM
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что ETHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.30% | 7.71% | +9.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.58% | 23.82% | +22.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.29% | 27.06% | +42.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.65% | 18.05% | +54.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.65% | 18.05% | +54.60% |
Сравнение комиссий ETHA и IAUM
ETHA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и IAUM
Ни ETHA, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHA and IAUM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (17.30%) compared to IAUM (7.71%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.56% vs IAUM's -24.37%.
On 1-year performance, IAUM leads with 22.55% vs -34.33% for ETHA. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAUM has been the lower-risk option at 7.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IAUM has performed better with a 22.55% return vs -34.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for ETHA.
ETHA and IAUM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETHA is categorized as Cryptocurrency, while IAUM is Gold. ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while IAUM tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 0.09% for IAUM.
IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и IAUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор