Сравнение ETHA с GLD
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past year, ETHA returned -34.33% vs 22.21% for GLD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. ETHA charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -43.96%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -2.47%.
ETHA
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -27.59%
- С начала года
- -43.96%
- 6 месяцев
- -45.98%
- 1 год
- -34.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам ETHA и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -43.96% | -11.31% | -4.89% |
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 9.17% |
Correlation
The correlation between ETHA and GLD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. GLD — Ранг доходности на риск
ETHA
GLD
Сравнение ETHA c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.18 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.98 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 2.81 | -3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и GLD
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.56%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.56% | -45.56% | -22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.56% | -24.46% | -43.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.65% | -22.05% | -43.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.25% | -16.16% | -17.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.22% | 8.49% | +30.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и GLD
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что ETHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.30% | 7.79% | +9.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.58% | 24.10% | +22.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.29% | 27.37% | +41.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.65% | 18.22% | +54.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.65% | 16.08% | +56.57% |
Сравнение комиссий ETHA и GLD
ETHA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и GLD
Ни ETHA, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHA and GLD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (17.30%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.56% vs GLD's -45.56%.
On 1-year performance, GLD leads with 22.21% vs -34.33% for ETHA. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 7.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLD has performed better with a 22.21% return vs -34.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
ETHA and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETHA is categorized as Cryptocurrency, while GLD is Gold. ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор