Сравнение ETHA с EETH
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and EETH (ProShares Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHA is passively managed, while EETH is actively managed. Over the past year, ETHA returned -32.65% vs -35.87% for EETH. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ETHA charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for EETH.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и EETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHA показывает доходность -40.30%, а EETH немного ниже – -41.20%.
ETHA
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -25.20%
- С начала года
- -40.30%
- 6 месяцев
- -43.67%
- 1 год
- -32.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EETH
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -25.38%
- С начала года
- -41.20%
- 6 месяцев
- -44.62%
- 1 год
- -35.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHA и EETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -40.30% | -11.31% | -3.62% |
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -41.20% | -17.19% | -6.70% |
Correlation
The correlation between ETHA and EETH is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETHA and EETH has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. EETH — Ранг доходности на риск
ETHA
EETH
Сравнение ETHA c EETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и ProShares Ether Strategy ETF (EETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHA | EETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.95 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.56 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.92 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHA | EETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.52 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.07 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок ETHA и EETH
Максимальная просадка ETHA за все время составила -64.02%, примерно равная максимальной просадке EETH в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и EETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | EETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.02% | -66.86% | +2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.41% | -64.70% | +1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.41% | -64.70% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.71% | -29.51% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.94% | 38.97% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и EETH
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и ProShares Ether Strategy ETF (EETH) имеют волатильность 9.93% и 9.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | EETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.93% | 9.70% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.48% | 45.46% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.51% | 68.71% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.46% | 68.88% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.46% | 68.88% | +3.58% |
Сравнение комиссий ETHA и EETH
ETHA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и EETH
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 90.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 90.35% | 56.98% | 10.82% | 0.52% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETHA and EETH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHA has higher volatility (9.93%) compared to EETH (9.70%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -64.02% vs EETH's -66.86%.
On 1-year performance, ETHA leads with -32.65% vs -35.87% for EETH. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EETH has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHA has performed better with a -32.65% return vs -35.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for EETH.
EETH has the higher dividend yield at 90.35%, compared with 0.00% for ETHA.
They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 0.95% for EETH.
ETHA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и EETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор