Сравнение ETHA с DBE
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHA returned -46.41% vs 57.60% for DBE. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ETHA charges 0.25%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -35.44%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 63.53%.
ETHA
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 6.86%
- 6 месяцев
- -11.38%
- С начала года
- -35.44%
- 1 год
- -46.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.83%
DBE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- 46.31%
- С начала года
- 63.53%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 11.73%
- Всё время*
- 2.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.42M | $1.12M | $1.57M | |
| $419.00M | $406.74M | $410.66M |
Сравнение доходности по годам ETHA и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -35.44% | -11.31% | -4.89% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 63.53% | -2.17% | -2.73% |
Correlation
The correlation between ETHA and DBE is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. DBE — Ранг доходности на риск
ETHA
DBE
Сравнение ETHA c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.26 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.34 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 7.22 | -8.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и DBE
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.91%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.91% | -86.69% | +18.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.91% | -24.72% | -43.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.43% | -37.92% | -22.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.35% | -57.12% | +21.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.85% | 8.00% | +37.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и DBE
Текущая волатильность для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) составляет 11.68%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что ETHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.68% | 15.65% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.78% | 33.76% | +10.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.06% | 37.85% | +29.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.34% | 30.19% | +41.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.34% | 28.63% | +42.71% |
Сравнение комиссий ETHA и DBE
ETHA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и DBE
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.36% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHA and DBE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (15.65%) compared to ETHA (11.68%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.91% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 57.60% vs -46.41% for ETHA. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ETHA has been the lower-risk option at 11.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 57.60% return vs -46.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.00% for ETHA.
ETHA is categorized as Cryptocurrency, while DBE is Oil & Gas. ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор