Сравнение ETHA с BITI
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - ETHA tracks the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant while BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, ETHA returned -32.65% vs 47.79% for BITI. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. ETHA charges 0.25%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -40.30%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 27.41%.
ETHA
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -25.20%
- С начала года
- -40.30%
- 6 месяцев
- -43.67%
- 1 год
- -32.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 27.75%
- С начала года
- 27.41%
- 6 месяцев
- 34.37%
- 1 год
- 47.79%
- 3 года*
- -34.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHA и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -40.30% | -11.31% | -3.62% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 27.41% | -1.76% | -36.09% |
Correlation
The correlation between ETHA and BITI is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | -0.81 |
The correlation between ETHA and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. BITI — Ранг доходности на риск
ETHA
BITI
Сравнение ETHA c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHA | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.20 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.90 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 4.06 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHA | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 1.10 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.71 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок ETHA и BITI
Максимальная просадка ETHA за все время составила -64.02%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.02% | -92.16% | +28.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.41% | -25.28% | -38.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.41% | -86.09% | +22.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.71% | -67.97% | +35.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.94% | 11.80% | +26.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и BITI
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что ETHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.93% | 8.92% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.48% | 33.40% | +12.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.51% | 43.55% | +24.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.46% | 52.50% | +19.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.46% | 52.50% | +19.96% |
Сравнение комиссий ETHA и BITI
ETHA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и BITI
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 9.27% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHA and BITI have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (9.93%) compared to BITI (8.92%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -64.02% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 47.79% vs -32.65% for ETHA. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 8.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 47.79% return vs -32.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 9.27%, compared with 0.00% for ETHA.
ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index (-100%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор