Сравнение ETHA с AVES
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. ETHA is passively managed, while AVES is actively managed. Over the past year, ETHA returned -34.33% vs 31.51% for AVES. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ETHA charges 0.25%/yr vs 0.36%/yr for AVES.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и AVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -43.96%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 15.51%.
ETHA
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -27.59%
- С начала года
- -43.96%
- 6 месяцев
- -45.98%
- 1 год
- -34.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVES
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 15.51%
- 6 месяцев
- 18.20%
- 1 год
- 31.51%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHA и AVES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -43.96% | -11.31% | -4.89% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 15.51% | 30.49% | -2.91% |
Correlation
The correlation between ETHA and AVES is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. AVES — Ранг доходности на риск
ETHA
AVES
Сравнение ETHA c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | AVES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.31 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.32 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 8.40 | -9.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и AVES
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.56%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и AVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.56% | -27.40% | -40.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.56% | -12.90% | -54.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.65% | -2.45% | -63.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.25% | -7.70% | -25.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.22% | 3.56% | +35.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и AVES
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что ETHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.30% | 8.89% | +8.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.58% | 15.88% | +30.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.29% | 18.34% | +50.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.65% | 17.20% | +55.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.65% | 17.20% | +55.45% |
Сравнение комиссий ETHA и AVES
ETHA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и AVES
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.53% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHA and AVES have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (17.30%) compared to AVES (8.89%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.56% vs AVES's -27.40%.
On 1-year performance, AVES leads with 31.51% vs -34.33% for ETHA. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVES has been the lower-risk option at 8.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVES has performed better with a 31.51% return vs -34.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for AVES.
AVES has the higher dividend yield at 3.53%, compared with 0.00% for ETHA.
ETHA is categorized as Cryptocurrency, while AVES is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 0.36% for AVES.
AVES currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и AVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор