Сравнение ETHA с AVDE
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both exchange-traded funds - ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. ETHA is passively managed, while AVDE is actively managed. Over the past year, ETHA returned -34.33% vs 27.50% for AVDE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ETHA charges 0.25%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и AVDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -43.96%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 10.87%.
ETHA
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -27.59%
- С начала года
- -43.96%
- 6 месяцев
- -45.98%
- 1 год
- -34.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVDE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 12.42%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHA и AVDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -43.96% | -11.31% | -4.89% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 10.87% | 38.05% | -3.25% |
Correlation
The correlation between ETHA and AVDE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. AVDE — Ранг доходности на риск
ETHA
AVDE
Сравнение ETHA c AVDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | AVDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.32 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.30 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 9.00 | -9.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и AVDE
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.56%, что больше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и AVDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | AVDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.56% | -36.99% | -30.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.56% | -11.48% | -56.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.65% | -1.09% | -64.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.25% | -6.15% | -27.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.22% | 2.94% | +36.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и AVDE
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с Avantis International Equity ETF (AVDE) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что ETHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | AVDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.30% | 5.57% | +11.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.58% | 12.80% | +33.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.29% | 15.06% | +54.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.65% | 16.39% | +56.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.65% | 18.93% | +53.72% |
Сравнение комиссий ETHA и AVDE
ETHA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и AVDE
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 3.84% | 2.66% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHA and AVDE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (17.30%) compared to AVDE (5.57%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.56% vs AVDE's -36.99%.
On 1-year performance, AVDE leads with 27.50% vs -34.33% for ETHA. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVDE has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVDE has performed better with a 27.50% return vs -34.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for ETHA.
AVDE has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 0.00% for ETHA.
ETHA is categorized as Cryptocurrency, while AVDE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 0.23% for AVDE.
AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и AVDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор