Сравнение ETHA с ARKK
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. ETHA is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past year, ETHA returned -34.33% vs 21.64% for ARKK. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHA charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и ARKK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -43.96%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -1.65%.
ETHA
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -27.59%
- С начала года
- -43.96%
- 6 месяцев
- -45.98%
- 1 год
- -34.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKK
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- -7.96%
- 10 лет*
- 15.57%
Сравнение доходности по годам ETHA и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -43.96% | -11.31% | -4.89% |
ARKK ARK Innovation ETF | -1.65% | 35.49% | 19.11% |
Correlation
The correlation between ETHA and ARKK is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between ETHA and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. ARKK — Ранг доходности на риск
ETHA
ARKK
Сравнение ETHA c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.12 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.70 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 1.53 | -2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и ARKK
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.56%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и ARKK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.56% | -80.97% | +13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.56% | -31.35% | -36.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.65% | -51.01% | -14.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.25% | -30.16% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.22% | 14.39% | +24.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и ARKK
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с ARK Innovation ETF (ARKK) с волатильностью 11.81%. Это указывает на то, что ETHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.30% | 11.81% | +5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.58% | 26.30% | +20.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.29% | 36.28% | +33.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.65% | 46.40% | +26.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.65% | 40.34% | +32.31% |
Сравнение комиссий ETHA и ARKK
ETHA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и ARKK
Ни ETHA, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHA and ARKK have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (17.30%) compared to ARKK (11.81%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.56% vs ARKK's -80.97%.
On 1-year performance, ARKK leads with 21.64% vs -34.33% for ETHA. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ARKK has been the lower-risk option at 11.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARKK has performed better with a 21.64% return vs -34.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.
ETHA and ARKK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETHA is categorized as Cryptocurrency, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: iShares and ARK. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 0.75% for ARKK.
ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и ARKK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор