Сравнение ETH-USD с XLM-USD
ETH-USD (Ethereum) and XLM-USD (Stellar) are both cryptocurrencies. Over the past 10 years, ETH-USD returned 57.05%/yr vs 60.23%/yr for XLM-USD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и XLM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -43.34%, что значительно ниже, чем у XLM-USD с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции ETH-USD уступали акциям XLM-USD по среднегодовой доходности: 57.05% против 60.23% соответственно.
ETH-USD
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -43.34%
- 6 месяцев
- -46.03%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- 0.61%
- 5 лет*
- -8.23%
- 10 лет*
- 57.05%
XLM-USD
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 15.17%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- -28.35%
- 3 года*
- 33.09%
- 5 лет*
- -11.45%
- 10 лет*
- 60.23%
Сравнение доходности по годам ETH-USD и XLM-USD
Correlation
The correlation between ETH-USD and XLM-USD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.57 |
The correlation between ETH-USD and XLM-USD shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
ETH-USD
XLM-USD
Сравнение ETH-USD c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH-USD | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.00 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.40 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.57 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и XLM-USD
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, примерно равная максимальной просадке XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и XLM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -96.21% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -71.19% | +3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -74.37% | +6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -83.25% | +3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | -96.21% | +2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.20% | -78.80% | +13.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.89% | -72.14% | +21.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.49% | 50.48% | -4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и XLM-USD
Текущая волатильность для Ethereum (ETH-USD) составляет 17.20%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 43.48%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 43.48% | -26.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.29% | 59.28% | -12.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.08% | 70.60% | -14.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.55% | 74.72% | -15.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.88% | 112.79% | -34.91% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and XLM-USD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (43.48%) compared to ETH-USD (17.20%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs XLM-USD's -96.21%.
XLM-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и XLM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор