PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETH-USD с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ETH-USD с VDE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while VDE (Vanguard Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Over the past 10 years, ETH-USD returned 56.61%/yr vs 9.39%/yr for VDE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETH-USD и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ethereum (ETH-USD) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETH-USD показывает доходность -43.80%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 29.66%. За последние 10 лет акции ETH-USD превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 56.61% против 9.39% соответственно.

ETH-USD

1 день
-0.28%
1 месяц
-26.16%
С начала года
-43.80%
6 месяцев
-45.95%
1 год
-36.94%
3 года*
-1.40%
5 лет*
-7.86%
10 лет*
56.61%

VDE

1 день
0.77%
1 месяц
-0.78%
С начала года
29.66%
6 месяцев
28.33%
1 год
37.57%
3 года*
16.71%
5 лет*
20.05%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETH-USD и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETH-USD
Ethereum		-43.80%-10.91%46.00%90.84%-67.48%398.30%473.88%-1.52%-82.39%8,984.19%
VDE
Vanguard Energy ETF		29.66%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between ETH-USD and VDE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г.

0.07

The correlation between ETH-USD and VDE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ethereum

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с ETH-USD:
ETH-USD с BTC-USDETH-USD с BMNRETH-USD с SOL-USDETH-USD с ETHAETH-USD с ETHUETH-USD с SPYETH-USD с BNB-USD
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

ETH-USD vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETH-USD
Ранг доходности на риск ETH-USD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETH-USD c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETH-USDVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
1.85

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
2.43

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.30

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

3.20

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

8.95

-9.89

ETH-USD vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETH-USD на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETH-USD и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETH-USD и VDE

Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETH-USDVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.01%

-74.20%

-19.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.53%

-11.80%

-55.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.53%

-21.41%

-46.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.35%

-26.58%

-52.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.01%

-69.29%

-24.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.49%

-8.26%

-57.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.89%

-19.95%

-30.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.31%

4.21%

+41.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ETH-USD и VDE

Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 17.22% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETH-USDVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.22%

7.15%

+10.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.29%

16.59%

+29.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.20%

20.46%

+35.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.59%

26.45%

+33.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.89%

29.93%

+47.96%

Часто задаваемые вопросы

ETH-USD and VDE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETH-USD has higher volatility (17.22%) compared to VDE (7.15%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs VDE's -74.20%.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор