PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETH-USD с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ETH-USD с VDC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Over the past 10 years, ETH-USD returned 56.61%/yr vs 8.03%/yr for VDC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETH-USD и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ethereum (ETH-USD) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETH-USD показывает доходность -43.80%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции ETH-USD превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 56.61% против 8.03% соответственно.

ETH-USD

1 день
-0.28%
1 месяц
-26.16%
С начала года
-43.80%
6 месяцев
-45.95%
1 год
-36.94%
3 года*
-1.40%
5 лет*
-7.86%
10 лет*
56.61%

VDC

1 день
0.65%
1 месяц
0.44%
С начала года
10.55%
6 месяцев
8.59%
1 год
7.31%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETH-USD и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETH-USD
Ethereum		-43.80%-10.91%46.00%90.84%-67.48%398.30%473.88%-1.52%-82.39%8,984.19%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		10.55%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between ETH-USD and VDC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г.

0.07

The correlation between ETH-USD and VDC shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ethereum

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с ETH-USD:
ETH-USD с BTC-USDETH-USD с BMNRETH-USD с SOL-USDETH-USD с ETHAETH-USD с ETHUETH-USD с SPYETH-USD с BNB-USD
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

ETH-USD vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETH-USD
Ранг доходности на риск ETH-USD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETH-USD c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETH-USDVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
0.58

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
0.93

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.11

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

0.79

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

1.60

-2.55

ETH-USD vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETH-USD на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETH-USD и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETH-USD и VDC

Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETH-USDVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.01%

-34.24%

-59.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.53%

-9.28%

-58.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.53%

-11.78%

-55.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.35%

-16.55%

-62.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.01%

-25.31%

-68.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.49%

-4.37%

-61.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.89%

-3.73%

-47.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.31%

4.57%

+40.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ETH-USD и VDC

Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 17.22% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETH-USDVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.22%

4.62%

+12.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.29%

10.02%

+36.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.20%

12.57%

+43.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.59%

13.17%

+46.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.89%

14.66%

+63.23%

Часто задаваемые вопросы

ETH-USD and VDC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETH-USD has higher volatility (17.22%) compared to VDC (4.62%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs VDC's -34.24%.

VDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор