Сравнение ETH-USD с V
ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ETH-USD returned 57.05%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -43.34%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции ETH-USD превзошли акции V по среднегодовой доходности: 57.05% против 15.98% соответственно.
ETH-USD
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -43.34%
- 6 месяцев
- -46.03%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- 0.61%
- 5 лет*
- -8.23%
- 10 лет*
- 57.05%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам ETH-USD и V
Correlation
The correlation between ETH-USD and V is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.11 |
The correlation between ETH-USD and V shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. V — Ранг доходности на риск
ETH-USD
V
Сравнение ETH-USD c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH-USD | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.92 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.73 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.57 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и V
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -51.90% | -42.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -17.18% | -50.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -20.38% | -47.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -28.60% | -50.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | -36.36% | -57.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.20% | -12.96% | -52.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.89% | -8.26% | -42.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.49% | 10.73% | +34.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и V
Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 5.57% | +11.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.29% | 17.57% | +28.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.08% | 22.35% | +33.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.55% | 22.82% | +36.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.88% | 24.45% | +53.43% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and V have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (17.20%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs V's -51.90%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор