Сравнение ETH-USD с USDT-USD
ETH-USD (Ethereum) and USDT-USD (Tether) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ETH-USD returned -10.08%/yr vs -0.02%/yr for USDT-USD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и USDT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -46.29%, что значительно ниже, чем у USDT-USD с доходностью 0.09%.
ETH-USD
- 1 день
- -9.90%
- 1 месяц
- -32.21%
- С начала года
- -46.29%
- 6 месяцев
- -47.28%
- 1 год
- -34.03%
- 3 года*
- -5.45%
- 5 лет*
- -10.08%
- 10 лет*
- 59.97%
USDT-USD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- -0.03%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH-USD и USDT-USD
Correlation
The correlation between ETH-USD and USDT-USD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2017 г. | 0.07 |
The correlation between ETH-USD and USDT-USD shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. USDT-USD — Ранг доходности на риск
ETH-USD
USDT-USD
Сравнение ETH-USD c USDT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Tether (USDT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH-USD | USDT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.97 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.25 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.55 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH-USD | USDT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.20 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.03 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.00 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и USDT-USD
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки USDT-USD в -10.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и USDT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | USDT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -10.32% | -83.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.02% | -0.39% | -66.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.02% | -0.42% | -66.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -0.99% | -78.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.02% | -7.27% | -59.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.88% | -6.93% | -43.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.01% | 0.21% | +43.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и USDT-USD
Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с Tether (USDT-USD) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | USDT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | 0.12% | +14.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.06% | 0.35% | +45.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.49% | 0.40% | +56.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.61% | 0.55% | +59.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.01% | 6.78% | +71.23% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and USDT-USD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (14.30%) compared to USDT-USD (0.12%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs USDT-USD's -10.32%.
USDT-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и USDT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор