Сравнение ETH-USD с SPXU
ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Over the past 10 years, ETH-USD returned 56.61%/yr vs -41.86%/yr for SPXU. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и SPXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -43.80%, что значительно ниже, чем у SPXU с доходностью -21.99%. За последние 10 лет акции ETH-USD превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: 56.61% против -41.86% соответственно.
ETH-USD
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -26.16%
- С начала года
- -43.80%
- 6 месяцев
- -45.95%
- 1 год
- -36.94%
- 3 года*
- -1.40%
- 5 лет*
- -7.86%
- 10 лет*
- 56.61%
SPXU
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- -21.99%
- 6 месяцев
- -22.38%
- 1 год
- -44.59%
- 3 года*
- -40.99%
- 5 лет*
- -34.09%
- 10 лет*
- -41.86%
Сравнение доходности по годам ETH-USD и SPXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -43.80% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -21.99% | -41.73% | -43.31% | -46.02% | 36.05% | -57.94% | -70.39% | -56.27% | 3.97% | -44.23% |
Correlation
The correlation between ETH-USD and SPXU is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | -0.18 |
Over the past year, the inverse relationship between ETH-USD and SPXU has strengthened: their correlation has moved from -0.18 to -0.39, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. SPXU — Ранг доходности на риск
ETH-USD
SPXU
Сравнение ETH-USD c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH-USD | SPXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.79 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.89 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.47 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и SPXU
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и SPXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -99.99% | +5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -50.35% | -17.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -84.36% | +16.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -90.23% | +10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | -99.63% | +5.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -99.99% | +34.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.89% | -93.33% | +42.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.31% | 30.46% | +14.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и SPXU
Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 17.22% по сравнению с ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.22% | 12.83% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.29% | 28.80% | +17.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.20% | 36.78% | +19.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.59% | 50.52% | +9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.89% | 53.46% | +24.43% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and SPXU have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (17.22%) compared to SPXU (12.83%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs SPXU's -99.99%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и SPXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор