Сравнение ETH-USD с O
ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 10 years, ETH-USD returned 57.05%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -43.34%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции ETH-USD превзошли акции O по среднегодовой доходности: 57.05% против 4.89% соответственно.
ETH-USD
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -43.34%
- 6 месяцев
- -46.03%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- 0.61%
- 5 лет*
- -8.23%
- 10 лет*
- 57.05%
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам ETH-USD и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -43.34% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between ETH-USD and O is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.02 |
The correlation between ETH-USD and O shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. O — Ранг доходности на риск
ETH-USD
O
Сравнение ETH-USD c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH-USD | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.15 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.29 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 3.12 | -4.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и O
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -48.45% | -45.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -11.10% | -56.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -26.49% | -41.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -34.48% | -44.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | -48.28% | -45.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.20% | -5.94% | -59.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.89% | -9.20% | -41.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.49% | 4.58% | +40.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и O
Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 5.29% | +11.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.29% | 11.98% | +34.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.08% | 16.21% | +39.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.55% | 18.92% | +40.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.88% | 25.64% | +52.24% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and O have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (17.20%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор