PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETH-USD с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ETH-USD с COMT

Последнее обновление 8 июн. 2026 г.

ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) is Commodities fund actively managed by iShares. Over the past 10 years, ETH-USD returned 60.76%/yr vs 8.45%/yr for COMT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETH-USD и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ethereum (ETH-USD) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETH-USD показывает доходность -42.82%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 34.61%. За последние 10 лет акции ETH-USD превзошли акции COMT по среднегодовой доходности: 60.76% против 8.45% соответственно.

ETH-USD

1 день
8.12%
1 месяц
-26.48%
С начала года
-42.82%
6 месяцев
-44.58%
1 год
-32.85%
3 года*
-2.78%
5 лет*
-7.53%
10 лет*
60.76%

COMT

1 день
-2.10%
1 месяц
-3.09%
С начала года
34.61%
6 месяцев
32.76%
1 год
40.13%
3 года*
15.38%
5 лет*
12.66%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETH-USD и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETH-USD
Ethereum		-42.82%-10.91%46.00%90.84%-67.48%398.30%473.88%-1.52%-82.39%8,984.19%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		34.61%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Correlation

The correlation between ETH-USD and COMT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2015 г.

0.04

The correlation between ETH-USD and COMT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ethereum

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с ETH-USD:
ETH-USD с BTC-USDETH-USD с BMNRETH-USD с SOL-USDETH-USD с ETHAETH-USD с ETHUETH-USD с SPYETH-USD с BNB-USD
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

ETH-USD vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETH-USD
Ранг доходности на риск ETH-USD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETH-USD c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETH-USDCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
1.94

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
2.56

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.35

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

5.05

-5.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

12.11

-12.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETH-USD vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETH-USD на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETH-USD и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETH-USDCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

1.94

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.60

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.45

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.19

+0.56

Просадки

Сравнение просадок ETH-USD и COMT

Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETH-USDCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.01%

-51.89%

-42.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.53%

-8.27%

-59.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.53%

-13.31%

-54.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.35%

-29.00%

-50.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.01%

-39.22%

-54.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.89%

-8.27%

-56.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.88%

-24.06%

-26.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.39%

3.44%

+40.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ETH-USD и COMT

Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 17.19% по сравнению с iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETH-USDCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.19%

6.63%

+10.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.91%

19.03%

+27.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.60%

21.47%

+35.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.67%

21.08%

+38.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.04%

18.90%

+59.14%

Часто задаваемые вопросы

ETH-USD and COMT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETH-USD has higher volatility (17.19%) compared to COMT (6.63%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs COMT's -51.89%.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор