Сравнение ETH-USD с AVGO
ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while AVGO (Broadcom Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ETH-USD returned 57.05%/yr vs 40.96%/yr for AVGO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -43.34%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции ETH-USD превзошли акции AVGO по среднегодовой доходности: 57.05% против 40.96% соответственно.
ETH-USD
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -43.34%
- 6 месяцев
- -46.03%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- 0.61%
- 5 лет*
- -8.23%
- 10 лет*
- 57.05%
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 54.87%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
Сравнение доходности по годам ETH-USD и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -43.34% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between ETH-USD and AVGO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.14 |
The correlation between ETH-USD and AVGO shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. AVGO — Ранг доходности на риск
ETH-USD
AVGO
Сравнение ETH-USD c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH-USD | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.22 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.77 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 4.11 | -5.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и AVGO
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -48.30% | -45.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -28.67% | -38.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -41.15% | -26.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -41.15% | -38.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | -48.30% | -45.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.20% | -20.66% | -44.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.89% | -7.98% | -42.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.49% | 12.30% | +33.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и AVGO
Текущая волатильность для Ethereum (ETH-USD) составляет 17.20%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.53%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 20.53% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.29% | 35.04% | +11.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.08% | 45.57% | +10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.55% | 43.39% | +16.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.88% | 39.52% | +38.36% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and AVGO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.53%) compared to ETH-USD (17.20%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор