Сравнение ADA-USD с SPY
ADA-USD (Cardano) is a cryptocurrency, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, ADA-USD returned -32.35%/yr vs 13.02%/yr for SPY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADA-USD и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADA-USD показывает доходность -49.71%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.58%.
ADA-USD
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- -57.71%
- С начала года
- -49.71%
- 1 год
- -79.64%
- 3 года*
- -18.51%
- 5 лет*
- -32.35%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.04%
- С начала года
- 9.58%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 14.97%
Сравнение доходности по годам ADA-USD и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADA-USD Cardano | -49.71% | -60.53% | 42.06% | 141.64% | -81.22% | 621.17% | 452.29% | -20.01% | -94.29% | 2,760.49% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 9.58% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 3.52% |
Correlation
The correlation between ADA-USD and SPY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.22 |
The correlation between ADA-USD and SPY shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADA-USD vs. SPY — Ранг доходности на риск
ADA-USD
SPY
Сравнение ADA-USD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardano (ADA-USD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADA-USD | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.28 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.22 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 9.66 | -11.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADA-USD и SPY
Максимальная просадка ADA-USD за все время составила -97.85%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADA-USD и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADA-USD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.85% | -55.19% | -42.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.07% | -8.88% | -76.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.33% | -18.76% | -69.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.16% | -24.50% | -70.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.36% | -1.89% | -92.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.73% | -9.02% | -68.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.18% | 2.04% | +51.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADA-USD и SPY
Cardano (ADA-USD) имеет более высокую волатильность в 20.96% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что ADA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADA-USD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.96% | 3.67% | +17.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.20% | 10.06% | +42.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.48% | 12.63% | +51.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.65% | 17.17% | +57.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.83% | 17.93% | +84.90% |
Часто задаваемые вопросы
ADA-USD and SPY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (20.96%) compared to SPY (3.67%). In terms of maximum drawdown, ADA-USD dropped -97.85% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADA-USD и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор