PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADA-USD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ADA-USD с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cardano (ADA-USD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ADA-USD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cardano (ADA-USD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADA-USD и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADA-USD
Cardano		-24.87%-60.53%42.06%141.64%-81.22%621.17%452.29%-20.01%-94.29%2,145.34%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%3.89%

Доходность по периодам

С начала года, ADA-USD показывает доходность -24.87%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

ADA-USD

1 день
3.52%
1 месяц
-9.71%
С начала года
-24.87%
6 месяцев
-70.62%
1 год
-63.06%
3 года*
-13.15%
5 лет*
-26.81%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cardano

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ADA-USD:
ADA-USD с BTC-USDADA-USD с AVAX-USDADA-USD с SOL-USDADA-USD с XLM-USDADA-USD с ETH-USDADA-USD с HBAR-USDADA-USD с DOT-USD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ADA-USD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADA-USD
Ранг доходности на риск ADA-USD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADA-USD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADA-USD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADA-USD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADA-USD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADA-USD: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADA-USD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardano (ADA-USD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADA-USDSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.79

0.96

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.22

1.49

-2.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.23

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.09

1.53

-2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.63

7.27

-8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADA-USD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADA-USD на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADA-USD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADA-USDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

0.96

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.70

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.56

-0.34

Корреляция

Корреляция между ADA-USD и SPY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ADA-USD и SPY

Максимальная просадка ADA-USD за все время составила -97.85%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADA-USD и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ADA-USDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.85%

-55.19%

-42.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.07%

-12.05%

-63.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.93%

-24.50%

-67.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.57%

-5.53%

-86.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.23%

-9.09%

-68.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.42%

2.54%

+47.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ADA-USD и SPY

Cardano (ADA-USD) имеет более высокую волатильность в 17.44% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ADA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADA-USDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.44%

5.35%

+12.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.20%

9.50%

+50.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.36%

19.06%

+47.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.60%

17.06%

+61.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

103.80%

17.92%

+85.88%