PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADA-USD с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ADA-USD с SPY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cardano (ADA-USD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADA-USD или SPY.

Корреляция

Корреляция между ADA-USD и SPY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ADA-USD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cardano (ADA-USD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,076.29%
139.08%
ADA-USD
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADA-USD:

1.44

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

ADA-USD:

2.72

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

ADA-USD:

1.29

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

ADA-USD:

1.25

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

ADA-USD:

7.00

SPY:

2.39

Индекс Язвы

ADA-USD:

26.96%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

ADA-USD:

94.89%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

ADA-USD:

-97.85%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ADA-USD:

-76.50%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, ADA-USD показывает доходность -17.33%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%.

ADA-USD

С начала года

-17.33%

1 месяц

-6.39%

6 месяцев

101.43%

1 год

46.88%

5 лет

75.13%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADA-USD и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADA-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ADA-USD, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADA-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADA-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADA-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADA-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADA-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADA-USD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardano (ADA-USD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ADA-USD, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ADA-USD: 1.54
SPY: -0.01
Коэффициент Сортино ADA-USD, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ADA-USD: 2.79
SPY: 0.14
Коэффициент Омега ADA-USD, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
ADA-USD: 1.30
SPY: 1.02
Коэффициент Кальмара ADA-USD, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
ADA-USD: 1.36
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина ADA-USD, с текущим значением в 7.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
ADA-USD: 7.45
SPY: -0.06

Показатель коэффициента Шарпа ADA-USD на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADA-USD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.54
-0.01
ADA-USD
SPY

Просадки

Сравнение просадок ADA-USD и SPY

Максимальная просадка ADA-USD за все время составила -97.85%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADA-USD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.50%
-10.54%
ADA-USD
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ADA-USD и SPY

Cardano (ADA-USD) имеет более высокую волатильность в 25.22% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.03%. Это указывает на то, что ADA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.22%
15.03%
ADA-USD
SPY