PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETH-USD с ^N225
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ETH-USD с ^N225

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while ^N225 (Nikkei 225) is an index. Over the past 10 years, ETH-USD returned 56.61%/yr vs 10.66%/yr for ^N225. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETH-USD и ^N225

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ethereum (ETH-USD) и Nikkei 225 (^N225). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ETH-USD торгуется в USD, в то время как ^N225 торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^N225 были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ETH-USD показывает доходность -43.80%, что значительно ниже, чем у ^N225 с доходностью 28.05%. За последние 10 лет акции ETH-USD превзошли акции ^N225 по среднегодовой доходности: 56.61% против 10.66% соответственно.

ETH-USD

1 день
-0.28%
1 месяц
-26.16%
С начала года
-43.80%
6 месяцев
-45.95%
1 год
-36.94%
3 года*
-1.40%
5 лет*
-7.86%
10 лет*
56.61%

^N225

1 день
2.63%
1 месяц
2.76%
С начала года
28.05%
6 месяцев
26.30%
1 год
54.97%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.32%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETH-USD и ^N225

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETH-USD
Ethereum		-43.80%-10.91%46.00%90.84%-67.48%398.30%473.88%-1.52%-82.39%8,984.19%
^N225
Nikkei 225		28.05%26.56%7.17%19.21%-20.48%-5.90%22.42%19.73%-10.20%23.76%

Correlation

The correlation between ETH-USD and ^N225 is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ethereum

Nikkei 225

Часто сравнивают с ETH-USD:
ETH-USD с BTC-USDETH-USD с BMNRETH-USD с SOL-USDETH-USD с ETHAETH-USD с ETHUETH-USD с SPYETH-USD с BNB-USD
Часто сравнивают с ^N225:
^N225 с SPY^N225 с EWJ^N225 с S400.L^N225 с FJPNX^N225 с NFTY^N225 с SCJ^N225 с EWA

Доходность на риск

ETH-USD vs. ^N225 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETH-USD
Ранг доходности на риск ETH-USD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
^N225
Ранг доходности на риск ^N225: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^N225: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETH-USD c ^N225 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETH-USD^N225Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
2.22

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
3.13

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.37

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

3.90

-4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

12.47

-13.42

ETH-USD vs. ^N225 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETH-USD на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа ^N225 равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETH-USD и ^N225, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETH-USD и ^N225

Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки ^N225 в -52.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и ^N225.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETH-USD^N225Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.01%

-52.24%

-41.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.53%

-14.75%

-52.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.53%

-24.78%

-42.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.35%

-36.26%

-43.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.01%

-37.97%

-56.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.49%

-3.61%

-61.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.89%

-13.56%

-37.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.31%

4.53%

+40.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ETH-USD и ^N225

Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 17.22% по сравнению с Nikkei 225 (^N225) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETH-USD^N225Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.22%

9.05%

+8.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.29%

20.93%

+25.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.20%

25.86%

+30.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.59%

23.83%

+35.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.89%

21.57%

+56.32%

Часто задаваемые вопросы

ETH-USD and ^N225 have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETH-USD has higher volatility (17.22%) compared to ^N225 (9.05%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs ^N225's -52.24%.

^N225 currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и ^N225

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор