PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETG с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETG с VMVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).

ETG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ETG и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETG и VMVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		-8.73%36.92%15.46%21.97%-27.62%33.08%10.08%43.62%-15.90%33.55%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		2.85%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%

Доходность по периодам

С начала года, ETG показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции ETG превзошли акции VMVFX по среднегодовой доходности: 11.99% против 9.14% соответственно.

ETG

1 день
2.98%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
0.80%
1 год
22.64%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.00%
10 лет*
11.99%

VMVFX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.98%
С начала года
2.85%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.22%
3 года*
11.81%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с ETG:
ETG с TDIVETG с JEPIETG с SPYETG с EXGETG с VYMETG с VTETG с AKREX
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с VMNFXVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax

Сравнение комиссий ETG и VMVFX

ETG берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.

ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Доходность на риск

ETG vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETG
Ранг доходности на риск ETG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETG c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETGVMVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.93

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.34

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

6.16

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETG vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETG на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVFX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETG и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETGVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.93

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.94

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.73

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.79

-0.43

Корреляция

Корреляция между ETG и VMVFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETG и VMVFX

Дивидендная доходность ETG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что меньше доходности VMVFX в 9.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		7.49%6.72%8.03%7.02%9.94%6.02%6.74%6.83%9.08%7.69%8.74%7.93%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.70%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Просадки

Сравнение просадок ETG и VMVFX

Максимальная просадка ETG за все время составила -74.76%, что больше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETG и VMVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETGVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.76%

-33.09%

-41.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.64%

-7.96%

-8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.64%

-13.02%

-18.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.53%

-33.09%

-18.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.20%

-4.98%

-6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-2.84%

-10.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

1.66%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ETG и VMVFX

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что ETG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETGVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

2.93%

+4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

4.99%

+6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.21%

10.06%

+10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

10.76%

+8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

12.49%

+8.68%