PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETG с FMIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETG с FMIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX).

ETG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г.. FMIEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 25 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности ETG и FMIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETG и FMIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		-8.73%36.92%15.46%21.97%-27.62%33.08%10.08%43.62%-15.90%33.55%
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		7.66%30.93%8.66%5.67%-0.12%25.11%2.04%17.27%-5.67%11.21%

Доходность по периодам

С начала года, ETG показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у FMIEX с доходностью 7.66%. За последние 10 лет акции ETG превзошли акции FMIEX по среднегодовой доходности: 11.99% против 11.20% соответственно.

ETG

1 день
2.98%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
0.80%
1 год
22.64%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.00%
10 лет*
11.99%

FMIEX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.71%
С начала года
7.66%
6 месяцев
12.40%
1 год
26.75%
3 года*
17.27%
5 лет*
11.77%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund

Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares

Часто сравнивают с ETG:
ETG с TDIVETG с JEPIETG с SPYETG с EXGETG с VYMETG с VTETG с AKREX
Часто сравнивают с FMIEX:
FMIEX с VFINXFMIEX с SWPPXFMIEX с SPYFMIEX с RPGEXFMIEX с PORTXFMIEX с CWGIXFMIEX с NALFX

Сравнение комиссий ETG и FMIEX

ETG берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии FMIEX в 1.10%.

ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares

Доходность на риск

ETG vs. FMIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETG
Ранг доходности на риск ETG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FMIEX
Ранг доходности на риск FMIEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETG c FMIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETGFMIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

2.22

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.97

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.83

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

13.12

-7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETG vs. FMIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETG на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа FMIEX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETG и FMIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETGFMIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.22

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.93

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.71

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.59

-0.23

Корреляция

Корреляция между ETG и FMIEX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETG и FMIEX

Дивидендная доходность ETG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности FMIEX в 4.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		7.49%6.72%8.03%7.02%9.94%6.02%6.74%6.83%9.08%7.69%8.74%7.93%
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		4.88%5.76%9.02%3.27%8.54%4.34%1.74%3.82%18.46%16.45%5.16%11.75%

Просадки

Сравнение просадок ETG и FMIEX

Максимальная просадка ETG за все время составила -74.76%, что больше максимальной просадки FMIEX в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETG и FMIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETGFMIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.76%

-49.85%

-24.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.64%

-9.34%

-7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.64%

-18.63%

-13.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.53%

-39.33%

-12.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.20%

-4.40%

-6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-6.61%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

2.06%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ETG и FMIEX

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что ETG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETGFMIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

3.91%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

6.85%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.21%

11.87%

+8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

12.77%

+6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

15.73%

+5.44%