Сравнение ETG с AKREX
ETG (Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund) and AKREX (Akre Focus Fund Retail Class) are both mutual funds - ETG is a Global Equities fund actively managed by Eaton Vance, while AKREX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Akre. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETG charges 2.57%/yr vs 1.30%/yr for AKREX.
Доходность
Сравнение доходности ETG и AKREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ETG
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.90%
AKREX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETG и AKREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETG Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund | 3.38% | 36.92% | 15.46% | 21.97% | -27.62% | 33.08% | 10.08% | 43.62% | -15.90% | 33.55% |
AKREX Akre Focus Fund Retail Class | 0.00% | 1.72% | 17.97% | 28.39% | -22.95% | 24.23% | 20.37% | 35.05% | 5.25% | 30.49% |
Correlation
The correlation between ETG and AKREX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between ETG and AKREX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETG vs. AKREX — Ранг доходности на риск
ETG
AKREX
Сравнение ETG c AKREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) и Akre Focus Fund Retail Class (AKREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETG | AKREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETG | AKREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ETG и AKREX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETG | AKREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.76% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.47% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETG и AKREX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETG | AKREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.82% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | — | — |
Сравнение комиссий ETG и AKREX
ETG берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии AKREX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETG и AKREX
Дивидендная доходность ETG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности AKREX в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKREX Akre Focus Fund Retail Class | 4.80% | 4.80% | 5.07% | 3.56% | 6.73% | 3.65% | 0.00% | 2.99% | 0.55% | 0.62% | 0.18% | 0.00% |
ETG Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund | 6.69% | 6.72% | 8.03% | 7.02% | 9.94% | 6.02% | 6.74% | 6.83% | 9.08% | 7.69% | 8.74% | 7.93% |
Часто задаваемые вопросы
ETG and AKREX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ETG и AKREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор