Сравнение ETFRX с UPAAX
ETFRX (North Square Tactical Defensive Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ETFRX charges 1.86%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности ETFRX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ETFRX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 6.75%
UPAAX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETFRX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ETFRX North Square Tactical Defensive Fund | -0.05% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 2.88% |
Correlation
The correlation between ETFRX and UPAAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETFRX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
ETFRX
UPAAX
Сравнение ETFRX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETFRX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETFRX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 23.09 | -22.69 |
Просадки
Сравнение просадок ETFRX и UPAAX
Максимальная просадка ETFRX за все время составила -37.11%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFRX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETFRX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.11% | -0.95% | -36.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.95% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -0.30% | -6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETFRX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETFRX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.17% | 24.99% | -14.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.44% | 24.99% | -15.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.45% | 24.99% | -14.54% |
Сравнение комиссий ETFRX и UPAAX
ETFRX берет комиссию в 1.86%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETFRX и UPAAX
Дивидендная доходность ETFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFRX North Square Tactical Defensive Fund | 0.45% | 0.48% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.00% | 2.25% | 0.00% | 3.02% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETFRX and UPAAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для ETFRX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор